Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % 1,07 % 1,68 % 1,05 % -6,14 % -1,33 % 4,61 % 1,02 % - -
Categoria 0,23 % 0,18 % 3,86 % 8,46 % 10,25 % 9,40 % 12,63 % 7,78 % 79,18 % 75,67 %
Delta -0,71 % 0,89 % -2,18 % -7,41 % -16,39 % -10,74 % -8,02 % -6,76 % - -
Benchmark* 0,59 % -0,15 % 3,57 % 3,07 % -0,36 % 3,41 % 2,08 % 17,62 % 52,58 % 79,14 %
Delta -1,07 % 1,21 % -1,90 % -2,02 % -5,78 % -4,75 % 2,54 % -16,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,24 % -17,36 % - - - - - -
Categoria 2,15 % -2,05 % 11,17 % 28,86 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 7,09 % -15,31 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 8,73 % -28,14 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,97 % -0,85 % -
Categoria 9,63 % 2,01 % 12,10 %
Delta -7,66 % -2,86 % -
Benchmark* -0,28 % 5,30 % 9,12 %
Delta 2,25 % -6,15 % -
Rischio
Volatilità 18,66 % 18,66 % -
Volatilità Categoria 16,10 % 14,30 % 16,03 %
Volatilità Benchmark 17,78 % 15,97 % 16,77 %
Max drawdown -15,81 % -24,32 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,11 % 13,63 % -
Sortino -0,05 -0,28 -
VAR 95 -4,42 % -4,15 % -
VAR 99 -11,70 % -5,60 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 -0,20 -
TEV 14,29 % 16,88 % -
Information ratio (IR) 0,16 -0,36 -
Up Capture Ratio 0,51 0,58 -
Down Capture Ratio 0,45 0,63 -
Indice Omega 1,03 0,98 -
Reattività
Beta 0,73 0,62 -
48,07 28,53 -
Beta bull 0,71 0,43 -
Beta bear 1,12 0,84 -
Asimmetria
Skewness -1,80 -0,37 -
Kurtosis 7,18 2,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR