Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % -0,24 % 4,96 % 12,68 % 17,30 % 13,20 % 11,50 % 4,94 % - -
Categoria -1,18 % -1,58 % 1,58 % 8,06 % 17,68 % 20,80 % 18,69 % 20,84 % 73,34 % 83,95 %
Delta 0,70 % 1,34 % 3,37 % 4,62 % -0,38 % -7,60 % -7,19 % -15,90 % - -
Benchmark* -0,55 % 1,61 % 5,34 % 4,85 % 10,69 % 8,69 % 5,37 % 20,50 % 46,05 % 77,51 %
Delta 0,08 % -1,85 % -0,38 % 7,84 % 6,61 % 4,51 % 6,13 % -15,56 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,24 % -17,36 % - - - - - -
Categoria 2,25 % -2,06 % 11,11 % 28,97 % 0,15 % 18,89 % -13,88 % 0,97 %
Delta 6,99 % -15,30 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 8,73 % -28,14 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,85 % 1,26 % -
Categoria 16,46 % 5,14 % 12,87 %
Delta -5,60 % -3,87 % -
Benchmark* 1,38 % 4,65 % 8,35 %
Delta 9,48 % -3,39 % -
Rischio
Volatilità 17,58 % 17,60 % -
Volatilità Categoria 15,39 % 13,88 % 15,33 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,28 % 16,41 %
Max drawdown -15,81 % -24,32 % -
Tempo di recupero 200 j - -
DSR 14,17 % 13,24 % -
Sortino 0,60 -0,13 -
VAR 95 -3,03 % -4,15 % -
VAR 99 -11,70 % -5,60 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 -0,10 -
TEV 13,67 % 15,50 % -
Information ratio (IR) 0,69 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,70 0,59 -
Down Capture Ratio 0,42 0,62 -
Indice Omega 1,26 0,98 -
Reattività
Beta 0,75 0,65 -
44,46 31,71 -
Beta bull 0,41 0,41 -
Beta bear 1,13 0,95 -
Asimmetria
Skewness -2,32 -0,65 -
Kurtosis 10,09 2,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR