Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,50 % -1,26 % -1,84 % 1,22 % -6,65 % -5,05 % 4,96 % 39,88 % - -
Categoria -0,32 % -0,95 % -1,11 % 1,74 % -4,53 % -2,58 % 3,09 % 28,54 % 54,67 % 73,29 %
Delta -0,19 % -0,31 % -0,73 % -0,52 % -2,12 % -2,46 % 1,86 % 11,35 % - -
Benchmark* -0,39 % -1,21 % -1,69 % 1,19 % -5,88 % -4,33 % 5,74 % 45,81 % 90,92 % 124,79 %
Delta -0,11 % -0,05 % -0,15 % 0,03 % -0,77 % -0,71 % -0,78 % -5,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,71 % 18,02 % - - - - - -
Categoria 16,57 % 14,12 % -16,08 % 23,07 % 8,71 % 25,69 % -7,63 % 8,67 %
Delta 8,14 % 3,90 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,51 % -1,46 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,46 % 9,58 % -
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta 3,53 % 2,83 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -0,37 % -1,48 % -
Rischio
Volatilità 17,18 % 14,65 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -19,84 % -19,84 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,14 % 10,60 % -
Sortino 0,41 0,64 -
VAR 95 -3,56 % -3,18 % -
VAR 99 -9,73 % -5,26 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,47 -
TEV 2,13 % 1,91 % -
Information ratio (IR) -0,17 -0,78 -
Up Capture Ratio 0,97 0,98 -
Down Capture Ratio 0,98 1,01 -
Indice Omega 1,16 1,22 -
Reattività
Beta 0,94 0,97 -
98,83 98,43 -
Beta bull 0,94 0,96 -
Beta bear 0,90 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,33 -0,80 -
Kurtosis 4,88 3,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR