Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % -1,68 % 4,02 % 4,20 % 5,10 % 1,64 % -3,68 % 4,65 % - -
Categoria 0,08 % -0,05 % 0,40 % 1,69 % -2,60 % -1,38 % 1,99 % 5,57 % 13,80 % 14,13 %
Delta -0,16 % -1,64 % 3,62 % 2,51 % 7,70 % 3,01 % -5,67 % -0,92 % - -
Benchmark* 0,08 % -0,05 % 0,40 % 1,69 % -2,60 % -1,38 % 1,99 % 5,57 % 13,80 % 14,13 %
Delta -0,16 % -1,64 % 3,62 % 2,51 % 7,70 % 3,01 % -5,67 % -0,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -12,79 % 2,01 % - - - - - -
Categoria 5,40 % 3,91 % -4,44 % 6,78 % 0,60 % 7,30 % -4,87 % 1,93 %
Delta -18,19 % -1,91 % - - - - - -
Benchmark* 5,40 % 3,91 % -4,44 % 6,78 % 0,60 % 7,30 % -4,87 % 1,93 %
Delta -18,19 % -1,91 % - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,96 % 2,84 % -
Categoria 0,22 % 1,84 % 2,75 %
Delta -9,18 % 1,00 % -
Benchmark* 0,22 % 1,84 % 2,75 %
Delta -9,18 % 1,00 % -
Rischio
Volatilità 14,79 % 11,80 % -
Volatilità Categoria 4,70 % 3,49 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 4,70 % 3,49 % 3,42 %
Max drawdown -20,96 % -27,47 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,69 % 7,81 % -
Sortino -1,22 -0,01 -
VAR 95 -3,52 % -2,39 % -
VAR 99 -5,05 % -4,13 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,80 0,00 -
TEV 15,27 % 11,89 % -
Information ratio (IR) -0,61 0,08 -
Up Capture Ratio -0,09 0,69 -
Down Capture Ratio 1,07 0,66 -
Indice Omega 0,59 0,96 -
Reattività
Beta 0,18 0,41 -
0,31 1,46 -
Beta bull 0,77 -0,23 -
Beta bear -0,59 0,16 -
Asimmetria
Skewness 2,50 1,35 -
Kurtosis 14,34 10,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia