Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % -0,62 % 1,22 % 4,34 % 11,35 % 2,88 % -2,23 % 4,27 % - -
Categoria 0,34 % 0,02 % 0,73 % 1,41 % -0,53 % -0,57 % 1,79 % 6,80 % 14,52 % 15,20 %
Delta -0,11 % -0,64 % 0,49 % 2,93 % 11,88 % 3,45 % -4,03 % -2,53 % - -
Benchmark* 0,34 % 0,02 % 0,73 % 1,41 % -0,53 % -0,57 % 1,79 % 6,80 % 14,52 % 15,20 %
Delta -0,11 % -0,64 % 0,49 % 2,93 % 11,88 % 3,45 % -4,03 % -2,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -12,79 % 2,01 % - - - - - -
Categoria 5,40 % 3,87 % -4,41 % 6,76 % 0,64 % 7,27 % -4,91 % 2,05 %
Delta -18,20 % -1,86 % - - - - - -
Benchmark* 5,40 % 3,87 % -4,41 % 6,76 % 0,64 % 7,27 % -4,91 % 2,05 %
Delta -18,20 % -1,86 % - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,12 % 1,44 % -
Categoria 1,26 % 2,09 % 2,68 %
Delta -3,38 % -0,65 % -
Benchmark* 1,26 % 2,09 % 2,68 %
Delta -3,38 % -0,65 % -
Rischio
Volatilità 14,65 % 11,94 % -
Volatilità Categoria 4,63 % 3,48 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 4,63 % 3,48 % 3,42 %
Max drawdown -16,52 % -27,47 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,29 % 7,82 % -
Sortino -0,58 -0,19 -
VAR 95 -2,39 % -2,39 % -
VAR 99 -5,05 % -4,13 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,33 -0,13 -
TEV 15,29 % 12,01 % -
Information ratio (IR) -0,22 -0,05 -
Up Capture Ratio 0,12 0,67 -
Down Capture Ratio 0,23 0,59 -
Indice Omega 0,89 0,98 -
Reattività
Beta 0,05 0,43 -
0,03 1,56 -
Beta bull 0,92 -0,14 -
Beta bear -0,34 0,27 -
Asimmetria
Skewness 2,52 1,34 -
Kurtosis 13,71 9,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia