Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % 0,03 % -0,74 % 4,82 % -1,49 % -1,49 % -13,28 % 0,18 % - -
Categoria 0,25 % 0,56 % 0,26 % -0,88 % -1,85 % -1,85 % -0,29 % 6,60 % 13,84 % 13,47 %
Delta 0,18 % -0,53 % -1,00 % 5,70 % 0,37 % 0,37 % -12,99 % -6,42 % - -
Benchmark* 0,25 % 0,56 % 0,26 % -0,88 % -1,85 % -1,85 % -0,29 % 6,60 % 13,84 % 13,47 %
Delta 0,18 % -0,53 % -1,00 % 5,70 % 0,37 % 0,37 % -12,99 % -6,42 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -12,79 % 2,01 % - - - - - -
Categoria 5,41 % 3,91 % -4,47 % 6,79 % 0,48 % 7,30 % -4,86 % 1,91 %
Delta -18,20 % -1,90 % - - - - - -
Benchmark* 5,41 % 3,91 % -4,47 % 6,79 % 0,48 % 7,30 % -4,86 % 1,91 %
Delta -18,20 % -1,90 % - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -12,41 % 0,67 % -
Categoria -0,69 % 1,38 % 2,67 %
Delta -11,72 % -0,71 % -
Benchmark* -0,69 % 1,38 % 2,67 %
Delta -11,72 % -0,71 % -
Rischio
Volatilità 15,00 % 12,37 % -
Volatilità Categoria 4,79 % 3,64 % 3,50 %
Volatilità Benchmark 4,79 % 3,64 % 3,50 %
Max drawdown -22,93 % -27,47 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,88 % 8,23 % -
Sortino -1,57 -0,25 -
VAR 95 -3,52 % -2,65 % -
VAR 99 -5,05 % -4,13 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,03 -0,17 -
TEV 15,53 % 12,39 % -
Information ratio (IR) -0,75 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,00 0,75 -
Down Capture Ratio 0,94 0,72 -
Indice Omega 0,63 0,96 -
Reattività
Beta 0,15 0,48 -
0,23 1,95 -
Beta bull 0,97 -0,05 -
Beta bear -0,59 0,21 -
Asimmetria
Skewness 2,34 1,20 -
Kurtosis 13,22 8,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia