Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 1,45 % -0,01 % -1,85 % -10,60 % -8,16 % 2,69 % 47,61 % - -
Categoria 0,38 % 1,10 % 0,49 % -1,36 % -8,29 % -6,71 % 3,10 % 37,48 % 80,61 % 128,69 %
Delta -0,33 % 0,35 % -0,50 % -0,49 % -2,31 % -1,45 % -0,41 % 10,13 % - -
Benchmark* -0,03 % 1,51 % 0,78 % -1,28 % -9,20 % -6,78 % 4,95 % 46,39 % 103,53 % 165,01 %
Delta 0,08 % -0,06 % -0,78 % -0,57 % -1,40 % -1,38 % -2,26 % 1,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,01 % 25,77 % - - - - - -
Categoria 26,70 % 18,94 % -15,70 % 33,02 % 10,27 % 30,60 % -2,01 % 6,13 %
Delta 6,31 % 6,83 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,51 % 3,68 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,85 % 12,81 % -
Categoria 6,62 % 9,58 % 12,33 %
Delta 1,23 % 3,23 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta -0,88 % 0,85 % -
Rischio
Volatilità 20,31 % 17,18 % -
Volatilità Categoria 18,74 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -22,87 % -22,87 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,19 % 12,09 % -
Sortino 0,31 0,83 -
VAR 95 -3,97 % -3,97 % -
VAR 99 -10,93 % -6,59 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,59 -
TEV 2,19 % 2,09 % -
Information ratio (IR) -0,40 0,41 -
Up Capture Ratio 0,96 1,02 -
Down Capture Ratio 0,97 1,01 -
Indice Omega 1,14 1,28 -
Reattività
Beta 0,97 1,00 -
98,94 98,51 -
Beta bull 1,00 1,01 -
Beta bear 0,95 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,62 -
Kurtosis 4,13 2,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR