Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,05 % 0,41 % 1,76 % 2,25 % 2,20 % 5,13 % 24,42 % - -
Categoria 0,02 % 0,04 % 0,28 % 1,56 % 1,76 % 1,45 % 4,20 % 14,56 % 11,23 % 9,51 %
Delta -0,01 % 0,01 % 0,13 % 0,20 % 0,49 % 0,75 % 0,92 % 9,85 % - -
Benchmark* 0,08 % -0,08 % -0,41 % 0,42 % 1,60 % 0,71 % 3,28 % 2,63 % -8,78 % 0,16 %
Delta -0,07 % 0,13 % 0,81 % 1,34 % 0,65 % 1,49 % 1,85 % 21,79 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,24 % 12,76 % - - - - - -
Categoria 4,45 % 7,08 % -7,81 % 1,95 % -0,33 % 5,95 % -3,39 % 1,92 %
Delta 2,79 % 5,69 % - - - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 4,66 % 5,93 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,45 % 7,82 % -
Categoria 4,66 % 4,73 % 2,23 %
Delta 0,79 % 3,09 % -
Benchmark* 4,74 % 1,49 % -1,70 %
Delta 0,71 % 6,33 % -
Rischio
Volatilità 1,28 % 3,48 % -
Volatilità Categoria 1,61 % 2,52 % 2,66 %
Volatilità Benchmark 3,88 % 5,52 % 5,24 %
Max drawdown -1,12 % -7,49 % -
Tempo di recupero 67 j 162 j -
DSR 0,83 % 2,41 % -
Sortino 2,99 2,08 -
VAR 95 -0,34 % -0,49 % -
VAR 99 -0,41 % -1,69 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,94 1,44 -
TEV 3,18 % 5,08 % -
Information ratio (IR) 0,22 1,25 -
Up Capture Ratio 0,41 0,48 -
Down Capture Ratio 0,00 0,02 -
Indice Omega 1,94 1,81 -
Reattività
Beta 0,22 0,27 -
43,84 19,01 -
Beta bull 0,22 0,18 -
Beta bear 0,24 0,45 -
Asimmetria
Skewness -0,76 -1,61 -
Kurtosis 1,15 9,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index