Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,74 % -1,00 % 1,42 % -2,52 % -2,24 % -2,03 % 7,38 % 9,89 % - -
Categoria 0,58 % -0,54 % 1,90 % -2,40 % -4,16 % -3,79 % 3,36 % 3,60 % 21,26 % 29,66 %
Delta 0,16 % -0,46 % -0,48 % -0,12 % 1,92 % 1,76 % 4,03 % 6,29 % - -
Benchmark* 0,77 % -0,66 % 1,57 % -1,56 % -2,78 % -2,20 % 5,50 % 12,22 % 29,94 % 44,23 %
Delta -0,03 % -0,34 % -0,14 % -0,96 % 0,54 % 0,17 % 1,88 % -2,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,36 % 2,96 % - - - - - -
Categoria 16,18 % -0,68 % -15,93 % 5,59 % 15,78 % 20,58 % -13,09 % 22,45 %
Delta 4,18 % 3,64 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta 1,27 % -1,06 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,41 % 3,41 % -
Categoria 5,10 % 0,91 % 4,99 %
Delta 5,31 % 2,50 % -
Benchmark* 8,60 % 3,48 % 6,50 %
Delta 1,82 % -0,08 % -
Rischio
Volatilità 18,82 % 17,02 % -
Volatilità Categoria 16,47 % 14,59 % 14,76 %
Volatilità Benchmark 17,68 % 15,67 % 16,20 %
Max drawdown -19,93 % -19,93 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,93 % 12,21 % -
Sortino 0,56 0,05 -
VAR 95 -4,07 % -4,07 % -
VAR 99 -7,84 % -5,92 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,04 -
TEV 3,25 % 4,28 % -
Information ratio (IR) 0,56 -0,02 -
Up Capture Ratio 1,09 1,06 -
Down Capture Ratio 1,06 1,07 -
Indice Omega 1,17 1,04 -
Reattività
Beta 1,05 1,05 -
97,23 93,92 -
Beta bull 1,06 1,02 -
Beta bear 0,96 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,16 -
Kurtosis 1,17 0,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR