Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,80 % 4,11 % 2,85 % -6,70 % 8,46 % 13,81 % 14,00 % 38,18 % 27,06 % 197,88 %
Categoria 0,71 % 1,64 % 1,62 % 1,68 % 14,89 % 13,55 % 15,01 % 50,53 % 43,44 % 99,17 %
Delta 0,09 % 2,46 % 1,23 % -8,37 % -6,43 % 0,26 % -1,01 % -12,35 % -16,38 % 98,71 %
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta 0,07 % 1,88 % -0,11 % -10,70 % -9,98 % -4,60 % -7,06 % -33,85 % -55,79 % 30,43 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,26 % -7,87 % 1,52 % -1,79 % 26,75 % 49,49 % 42,75 % -7,37 %
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta 7,61 % -24,39 % -12,61 % 14,51 % 3,92 % 40,76 % 17,21 % 0,38 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 6,20 % -34,09 % -17,96 % 11,29 % -5,23 % 43,38 % 12,63 % -2,99 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,10 % 7,47 % 4,09 %
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta -1,34 % -6,00 % -2,92 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -6,06 % -11,16 % -8,24 %
Rischio
Volatilità 16,56 % 19,23 % 19,75 %
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -18,54 % -26,23 % -31,98 %
Tempo di recupero - 367 j 1268 j
DSR 11,14 % 13,57 % 13,67 %
Sortino 0,99 0,34 0,15
VAR 95 -3,98 % -4,35 % -4,32 %
VAR 99 -4,79 % -6,03 % -6,03 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 0,24 0,10
TEV 11,63 % 14,46 % 14,48 %
Information ratio (IR) -0,52 -0,77 -0,57
Up Capture Ratio 1,04 0,95 1,00
Down Capture Ratio 1,29 1,27 1,21
Indice Omega 1,27 1,12 1,07
Reattività
Beta 1,16 0,97 0,97
R² 51,66 43,53 46,24
Beta bull 1,12 0,87 0,83
Beta bear 1,29 0,80 0,78
Asimmetria
Skewness -0,22 -0,24 0,04
Kurtosis -0,52 0,19 0,26

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR