Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,06 % 4,05 % 4,24 % -4,05 % -7,04 % 14,18 % 10,93 % 41,28 % 14,83 % 195,01 %
Categoria 0,29 % 2,39 % 0,46 % -0,37 % 5,82 % 13,14 % 12,39 % 48,93 % 32,91 % 105,55 %
Delta 0,78 % 1,66 % 3,78 % -3,67 % -12,87 % 1,04 % -1,46 % -7,65 % -18,07 % 89,47 %
Benchmark* 1,93 % 3,66 % -0,08 % 0,98 % 7,58 % 17,83 % 16,64 % 68,53 % 67,81 % 175,99 %
Delta -0,87 % 0,39 % 4,32 % -5,03 % -14,63 % -3,65 % -5,72 % -27,25 % -52,98 % 19,03 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,26 % -7,87 % 1,52 % -1,79 % 26,75 % 49,49 % 42,75 % -7,37 %
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta 7,61 % -24,40 % -12,61 % 14,47 % 3,91 % 40,74 % 17,23 % 0,43 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 6,20 % -34,09 % -17,96 % 11,29 % -5,23 % 43,38 % 12,63 % -2,99 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,20 % 10,91 % 2,16 %
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta -5,09 % -4,17 % -4,05 %
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta -9,74 % -9,32 % -9,26 %
Rischio
Volatilità 17,10 % 18,72 % 19,77 %
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -18,54 % -26,23 % -31,98 %
Tempo di recupero - 367 j 1268 j
DSR 11,90 % 12,98 % 13,80 %
Sortino 0,35 0,63 0,00
VAR 95 -3,98 % -4,25 % -4,32 %
VAR 99 -4,79 % -5,39 % -6,03 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,43 0,00
TEV 12,22 % 14,21 % 14,49 %
Information ratio (IR) -0,80 -0,66 -0,64
Up Capture Ratio 0,99 0,98 0,99
Down Capture Ratio 1,33 1,28 1,22
Indice Omega 1,11 1,16 1,03
Reattività
Beta 1,19 0,96 0,98
R² 50,17 42,39 46,31
Beta bull 1,17 0,78 0,85
Beta bear 1,47 0,80 0,80
Asimmetria
Skewness -0,14 -0,20 0,06
Kurtosis -0,71 0,24 0,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR