Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % -0,41 % 0,96 % -0,63 % 0,44 % 0,81 % 7,97 % 10,97 % - -
Categoria 0,13 % 0,14 % 0,40 % -3,06 % -2,55 % -2,17 % 3,20 % 6,85 % 5,04 % 11,56 %
Delta -0,09 % -0,55 % 0,57 % 2,43 % 2,98 % 2,98 % 4,78 % 4,12 % - -
Benchmark* 0,34 % -0,06 % 0,29 % -6,17 % -4,76 % -4,44 % 2,12 % 4,99 % 1,29 % 15,03 %
Delta -0,30 % -0,35 % 0,67 % 5,54 % 5,19 % 5,26 % 5,85 % 5,98 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,29 % 10,16 % - - - - - -
Categoria 6,57 % 6,15 % -9,80 % 3,60 % 0,45 % 10,31 % -0,67 % -2,39 %
Delta 2,72 % 4,02 % - - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta 1,30 % 4,39 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,84 % 3,39 % -
Categoria 3,81 % 2,18 % 1,07 %
Delta 5,03 % 1,20 % -
Benchmark* 2,88 % 1,50 % 0,25 %
Delta 5,96 % 1,89 % -
Rischio
Volatilità 6,73 % 7,66 % -
Volatilità Categoria 5,28 % 4,65 % 4,41 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 6,60 % 6,52 %
Max drawdown -5,07 % -13,62 % -
Tempo di recupero - 679 j -
DSR 4,93 % 5,41 % -
Sortino 1,16 0,12 -
VAR 95 -1,41 % -1,82 % -
VAR 99 -2,84 % -2,84 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,85 0,08 -
TEV 5,03 % 5,96 % -
Information ratio (IR) 1,18 0,32 -
Up Capture Ratio 0,84 0,93 -
Down Capture Ratio 0,51 0,81 -
Indice Omega 1,35 1,05 -
Reattività
Beta 0,67 0,76 -
58,88 43,45 -
Beta bull 0,68 0,63 -
Beta bear 0,66 0,64 -
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,15 -
Kurtosis 1,57 0,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index