Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % -0,66 % 0,61 % -0,98 % -1,42 % -0,72 % 3,36 % 9,40 % - -
Categoria -0,12 % -0,04 % 0,91 % 1,00 % -2,18 % -1,51 % 1,77 % 5,12 % 4,73 % 14,47 %
Delta -0,16 % -0,62 % -0,30 % -1,98 % 0,76 % 0,79 % 1,59 % 4,27 % - -
Benchmark* 0,03 % -0,02 % 1,52 % 0,64 % -4,21 % -4,02 % 0,34 % 1,22 % 1,32 % 18,29 %
Delta -0,31 % -0,64 % -0,91 % -1,62 % 2,79 % 3,29 % 3,03 % 8,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,29 % 10,16 % - - - - - -
Categoria 6,53 % 6,17 % -9,85 % 3,60 % 0,37 % 10,28 % -0,63 % -2,39 %
Delta 2,76 % 3,99 % - - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta 1,30 % 4,39 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,99 % 2,00 % -
Categoria 2,15 % 1,78 % 1,14 %
Delta 0,84 % 0,21 % -
Benchmark* 0,61 % 0,39 % 0,40 %
Delta 2,38 % 1,61 % -
Rischio
Volatilità 6,57 % 7,34 % -
Volatilità Categoria 5,01 % 4,43 % 4,36 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,39 % 6,50 %
Max drawdown -5,07 % -13,62 % -
Tempo di recupero - 679 j -
DSR 5,11 % 5,32 % -
Sortino 0,03 -0,17 -
VAR 95 -1,41 % -1,80 % -
VAR 99 -2,84 % -2,84 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 -0,12 -
TEV 5,18 % 5,75 % -
Information ratio (IR) 0,46 0,28 -
Up Capture Ratio 0,73 0,91 -
Down Capture Ratio 0,59 0,79 -
Indice Omega 0,99 0,96 -
Reattività
Beta 0,64 0,75 -
54,36 43,19 -
Beta bull 0,79 0,70 -
Beta bear 0,61 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,84 -0,16 -
Kurtosis 1,24 0,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index