Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 1,50 % 0,75 % -1,62 % -9,59 % -7,26 % 3,49 % 42,30 % - -
Categoria 0,38 % 1,10 % 0,49 % -1,36 % -8,29 % -6,71 % 3,10 % 37,48 % 80,61 % 128,69 %
Delta -0,44 % 0,40 % 0,26 % -0,26 % -1,30 % -0,55 % 0,39 % 4,82 % - -
Benchmark* -0,03 % 1,51 % 0,78 % -1,28 % -9,20 % -6,78 % 4,95 % 46,39 % 103,53 % 165,01 %
Delta -0,03 % -0,02 % -0,02 % -0,34 % -0,40 % -0,48 % -1,46 % -4,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,30 % 19,55 % - - - - - -
Categoria 26,70 % 18,94 % -15,70 % 33,02 % 10,27 % 30,60 % -2,01 % 6,13 %
Delta 4,60 % 0,61 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -1,20 % -2,55 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,24 % - -
Categoria 6,62 % 9,58 % 12,33 %
Delta 0,63 % - -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta -1,48 % - -
Rischio
Volatilità 20,60 % - -
Volatilità Categoria 18,74 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -22,69 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,60 % - -
Sortino 0,26 - -
VAR 95 -4,38 % - -
VAR 99 -11,15 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 - -
TEV 0,77 % - -
Information ratio (IR) -1,92 - -
Up Capture Ratio 0,98 - -
Down Capture Ratio 1,00 - -
Indice Omega 1,13 - -
Reattività
Beta 0,99 - -
99,88 - -
Beta bull 0,99 - -
Beta bear 0,99 - -
Asimmetria
Skewness -1,15 - -
Kurtosis 4,22 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR