Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 1,26 % -0,03 % 3,40 % 11,50 % 3,21 % 1,79 % 62,17 % - -
Categoria 0,22 % 1,56 % 0,73 % 3,57 % 10,67 % 3,43 % 2,27 % 55,22 % 75,43 % 143,79 %
Delta -0,24 % -0,29 % -0,76 % -0,17 % 0,83 % -0,22 % -0,48 % 6,96 % - -
Benchmark* 0,43 % 1,90 % 0,51 % 4,16 % 12,38 % 4,76 % 3,15 % 68,61 % 98,85 % 185,48 %
Delta -0,45 % -0,64 % -0,53 % -0,76 % -0,88 % -1,55 % -1,36 % -6,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 30,99 % 20,28 % - - - - - -
Categoria 26,66 % 19,01 % -15,75 % 32,92 % 10,40 % 30,69 % -1,94 % 6,12 %
Delta 4,33 % 1,26 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -1,52 % -1,82 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,16 % 14,11 % -
Categoria 2,09 % 13,09 % 12,17 %
Delta 1,07 % 1,03 % -
Benchmark* 4,39 % 15,99 % 15,10 %
Delta -1,23 % -1,88 % -
Rischio
Volatilità 18,29 % 15,33 % -
Volatilità Categoria 16,56 % 13,66 % 14,30 %
Volatilità Benchmark 18,45 % 14,98 % 15,82 %
Max drawdown -22,72 % -22,72 % -
Tempo di recupero 276 j 276 j -
DSR 14,54 % 11,24 % -
Sortino 0,06 0,98 -
VAR 95 -4,61 % -3,54 % -
VAR 99 -9,73 % -7,39 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 0,72 -
TEV 4,38 % 4,80 % -
Information ratio (IR) -0,28 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,97 0,97 -
Down Capture Ratio 0,99 1,00 -
Indice Omega 1,06 1,36 -
Reattività
Beta 0,96 0,97 -
94,39 90,28 -
Beta bull 0,99 0,90 -
Beta bear 0,93 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,32 -1,04 -
Kurtosis 4,78 3,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR