Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % -4,11 % 4,88 % -11,10 % -13,71 % -9,17 % 0,47 % - - -
Categoria -0,66 % -3,31 % 5,89 % -9,91 % -10,22 % -8,41 % 4,77 % 34,47 % 78,61 % 129,51 %
Delta 0,21 % -0,80 % -1,01 % -1,19 % -3,49 % -0,76 % -4,30 % - - -
Benchmark* -0,61 % -3,52 % 5,78 % -10,44 % -10,18 % -8,93 % 7,14 % 42,92 % 99,07 % 164,65 %
Delta 0,16 % -0,59 % -0,90 % -0,66 % -3,54 % -0,25 % -6,67 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,68 % 9,69 % - - - - - -
Categoria 26,73 % 18,91 % -15,67 % 33,11 % 10,28 % 30,64 % -2,04 % 6,15 %
Delta -9,05 % -9,22 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -14,83 % -12,40 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,14 % - -
Categoria 2,37 % 6,44 % 11,61 %
Delta -4,51 % - -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta -7,51 % - -
Rischio
Volatilità 17,38 % - -
Volatilità Categoria 17,40 % 15,54 % 14,86 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -22,10 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,18 % - -
Sortino -0,38 - -
VAR 95 -3,35 % - -
VAR 99 -10,86 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,31 - -
TEV 7,95 % - -
Information ratio (IR) -0,94 - -
Up Capture Ratio 0,70 - -
Down Capture Ratio 0,84 - -
Indice Omega 0,88 - -
Reattività
Beta 0,81 - -
83,40 - -
Beta bull 0,74 - -
Beta bear 0,89 - -
Asimmetria
Skewness -1,65 - -
Kurtosis 7,00 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR