Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 0,35 % 1,86 % 2,68 % 10,25 % 1,86 % 15,48 % 62,65 % - -
Categoria -0,29 % -0,79 % 1,55 % 0,97 % 6,13 % 1,55 % 4,31 % 35,25 % 45,83 % 80,47 %
Delta 0,13 % 1,14 % 0,31 % 1,71 % 4,13 % 0,32 % 11,17 % 27,40 % - -
Benchmark* -0,09 % -1,18 % 0,78 % 0,36 % 7,22 % 0,79 % 4,53 % 54,79 % 86,51 % 139,42 %
Delta -0,07 % 1,53 % 1,08 % 2,32 % 3,03 % 1,08 % 10,95 % 7,87 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,90 % 19,67 % 21,40 % - - - - -
Categoria 5,65 % 16,49 % 14,20 % -16,06 % 22,94 % 8,67 % 25,66 % -7,66 %
Delta 11,25 % 3,18 % 7,20 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 9,83 % -6,55 % 1,91 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,90 % 19,31 % -
Categoria 5,65 % 12,01 % 7,72 %
Delta 11,25 % 7,29 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 9,83 % 1,99 % -
Rischio
Volatilità 15,01 % 13,03 % -
Volatilità Categoria 12,86 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -17,06 % -17,06 % -
Tempo di recupero 127 j 127 j -
DSR 10,74 % 8,76 % -
Sortino 1,37 1,85 -
VAR 95 -2,31 % -2,43 % -
VAR 99 -8,69 % -4,04 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,98 1,25 -
TEV 6,35 % 5,78 % -
Information ratio (IR) 1,55 0,34 -
Up Capture Ratio 1,05 1,01 -
Down Capture Ratio 0,81 0,95 -
Indice Omega 1,44 1,56 -
Reattività
Beta 0,85 0,90 -
84,64 81,29 -
Beta bull 1,02 0,88 -
Beta bear 0,73 0,79 -
Asimmetria
Skewness -1,26 -0,73 -
Kurtosis 5,55 3,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR