Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 0,23 % 1,24 % 1,11 % 0,27 % 1,74 % 0,83 % - - -
Categoria 0,37 % -0,18 % 0,49 % -4,27 % -4,02 % -5,21 % 2,59 % 9,62 % 21,98 % 30,29 %
Delta -0,19 % 0,42 % 0,76 % 5,38 % 4,29 % 6,95 % -1,77 % - - -
Benchmark* 0,37 % -0,18 % 0,49 % -4,27 % -4,02 % -5,21 % 2,59 % 9,62 % 21,98 % 30,29 %
Delta -0,19 % 0,42 % 0,76 % 5,38 % 4,29 % 6,95 % -1,77 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,89 % 2,16 % - - - - - -
Categoria 13,60 % 1,87 % 2,90 % 10,15 % 0,25 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -12,71 % 0,29 % - - - - - -
Benchmark* 13,60 % 1,87 % 2,90 % 10,15 % 0,25 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -12,71 % 0,29 % - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,50 % - -
Categoria 2,90 % 3,20 % 4,07 %
Delta -2,40 % - -
Benchmark* 2,90 % 3,20 % 4,07 %
Delta -2,40 % - -
Rischio
Volatilità 4,59 % - -
Volatilità Categoria 6,72 % 5,21 % 4,87 %
Volatilità Benchmark 6,72 % 5,21 % 4,87 %
Max drawdown -4,87 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,68 % - -
Sortino -0,71 - -
VAR 95 -1,33 % - -
VAR 99 -1,90 % - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,57 - -
TEV 6,05 % - -
Information ratio (IR) -0,40 - -
Up Capture Ratio 0,20 - -
Down Capture Ratio 0,20 - -
Indice Omega 0,83 - -
Reattività
Beta 0,33 - -
23,04 - -
Beta bull 0,42 - -
Beta bear 0,47 - -
Asimmetria
Skewness -0,61 - -
Kurtosis 0,58 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD