Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,79 % -0,62 % -0,84 % -4,87 % -2,40 % -10,06 % -7,13 % -38,23 % - -
Categoria -0,79 % -0,74 % -0,74 % -4,71 % -11,68 % -23,42 % -25,08 % -55,20 % -69,64 % -81,40 %
Delta 0,00 % 0,12 % -0,10 % -0,16 % 9,28 % 13,36 % 17,95 % 16,97 % - -
Benchmark* 0,14 % -0,63 % -0,51 % -0,35 % 2,24 % 14,53 % 16,06 % 57,87 % 77,55 % 78,25 %
Delta -0,93 % 0,02 % -0,33 % -4,53 % -4,64 % -24,59 % -23,19 % -96,10 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,69 % -18,24 % - - - - - -
Categoria -13,03 % -24,85 % 11,86 % -31,11 % -29,20 % -36,52 % 18,89 % -29,31 %
Delta 10,35 % 6,61 % - - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -11,85 % -36,91 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,71 % -14,21 % -
Categoria -21,59 % -23,03 % -20,67 %
Delta 15,88 % 8,82 % -
Benchmark* 13,99 % 16,20 % 12,04 %
Delta -19,71 % -30,41 % -
Rischio
Volatilità 16,42 % 15,26 % -
Volatilità Categoria 23,80 % 23,46 % 26,39 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,88 % 16,59 %
Max drawdown -14,65 % -39,25 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,13 % 10,81 % -
Sortino -0,92 -1,59 -
VAR 95 -3,03 % -3,27 % -
VAR 99 -4,01 % -4,34 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,51 -1,12 -
TEV 25,42 % 25,20 % -
Information ratio (IR) -0,78 -1,21 -
Up Capture Ratio -0,46 -0,57 -
Down Capture Ratio -0,52 -0,40 -
Indice Omega 0,82 0,64 -
Reattività
Beta -0,25 -0,41 -
5,98 15,86 -
Beta bull -0,16 -0,50 -
Beta bear 0,11 -0,11 -
Asimmetria
Skewness 3,11 1,61 -
Kurtosis 16,65 8,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Bear è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR