Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % -0,37 % -1,11 % -0,96 % 0,73 % -0,71 % 1,21 % -4,69 % - -
Categoria 0,02 % -0,01 % -0,01 % 1,67 % 1,68 % 1,37 % 4,17 % 11,52 % 7,51 % 9,79 %
Delta -0,34 % -0,36 % -1,10 % -2,63 % -0,96 % -2,08 % -2,96 % -16,21 % - -
Benchmark* 0,07 % -0,18 % -0,65 % 0,34 % 1,31 % 0,21 % 2,53 % 0,87 % -10,44 % -1,08 %
Delta -0,39 % -0,19 % -0,47 % -1,31 % -0,58 % -0,92 % -1,32 % -5,55 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,56 % 5,04 % - - - - - -
Categoria 4,98 % 6,65 % -9,98 % 1,99 % 1,33 % 5,05 % -1,70 % 2,13 %
Delta -4,42 % -1,61 % - - - - - -
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta -2,00 % -1,94 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,90 % -0,64 % -
Categoria 4,59 % 3,95 % 1,55 %
Delta -1,70 % -4,59 % -
Benchmark* 4,29 % 0,99 % -2,01 %
Delta -1,39 % -1,63 % -
Rischio
Volatilità 5,60 % 7,53 % -
Volatilità Categoria 2,29 % 3,07 % 2,85 %
Volatilità Benchmark 4,24 % 6,19 % 5,85 %
Max drawdown -4,48 % -14,36 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,11 % 5,45 % -
Sortino -0,02 -0,63 -
VAR 95 -1,19 % -1,92 % -
VAR 99 -2,44 % -2,50 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 -0,46 -
TEV 3,93 % 3,75 % -
Information ratio (IR) -0,35 -0,44 -
Up Capture Ratio 0,90 1,04 -
Down Capture Ratio 0,98 1,12 -
Indice Omega 1,01 0,86 -
Reattività
Beta 0,94 1,06 -
50,98 75,49 -
Beta bull 0,82 1,03 -
Beta bear 1,02 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,49 0,16 -
Kurtosis 1,34 0,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index