Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % -0,09 % 0,48 % 1,23 % 2,52 % 2,17 % 4,91 % 7,83 % - -
Categoria 0,16 % -0,02 % 0,46 % 1,21 % 2,13 % 1,92 % 4,46 % 8,59 % 1,65 % 4,62 %
Delta 0,06 % -0,06 % 0,02 % 0,02 % 0,39 % 0,25 % 0,44 % -0,76 % - -
Benchmark* 0,22 % -0,07 % 0,52 % 1,28 % 2,62 % 2,38 % 5,25 % 8,43 % 1,00 % 7,39 %
Delta -0,01 % -0,01 % -0,04 % -0,05 % -0,10 % -0,21 % -0,34 % -0,60 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,68 % 7,62 % - - - - - -
Categoria 4,32 % 7,12 % -12,27 % -0,81 % 2,06 % 5,31 % -2,44 % 2,30 %
Delta 0,37 % 0,50 % - - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta 0,02 % -0,40 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,78 % 3,84 % -
Categoria 5,12 % 3,83 % 0,50 %
Delta 0,66 % 0,01 % -
Benchmark* 6,02 % 4,11 % 0,39 %
Delta -0,24 % -0,27 % -
Rischio
Volatilità 2,77 % 4,20 % -
Volatilità Categoria 2,49 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,72 % 4,22 % 4,15 %
Max drawdown -1,81 % -8,82 % -
Tempo di recupero 77 j 500 j -
DSR 1,88 % 2,83 % -
Sortino 1,50 0,36 -
VAR 95 -0,49 % -0,93 % -
VAR 99 -1,30 % -1,44 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,02 0,24 -
TEV 0,27 % 0,40 % -
Information ratio (IR) -0,89 -0,67 -
Up Capture Ratio 1,00 0,98 -
Down Capture Ratio 1,05 1,01 -
Indice Omega 1,42 1,07 -
Reattività
Beta 1,02 0,99 -
99,08 99,08 -
Beta bull 1,02 1,00 -
Beta bear 0,99 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,63 0,06 -
Kurtosis 2,31 0,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index