Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,98 % 0,91 % 1,97 % 19,11 % 13,71 % 11,21 % 2,74 % 26,60 % - -
Categoria -0,83 % 1,07 % 0,48 % 13,16 % 7,74 % 8,70 % 5,59 % 32,31 % 50,55 % 53,47 %
Delta -0,15 % -0,16 % 1,50 % 5,94 % 5,98 % 2,51 % -2,85 % -5,71 % - -
Benchmark* -0,70 % 1,11 % 0,19 % 13,72 % 9,42 % 10,22 % 7,56 % 42,44 % 69,79 % 76,10 %
Delta -0,28 % -0,20 % 1,78 % 5,39 % 4,29 % 0,99 % -4,82 % -15,85 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,64 % 10,04 % - - - - - -
Categoria 5,45 % 13,66 % -14,03 % 22,20 % 0,72 % 24,05 % -12,82 % 10,90 %
Delta -7,09 % -3,61 % - - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -9,91 % -5,68 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,57 % 8,55 % -
Categoria 6,22 % 10,14 % 8,73 %
Delta 0,36 % -1,59 % -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta -1,70 % -4,09 % -
Rischio
Volatilità 16,32 % 16,54 % -
Volatilità Categoria 13,49 % 12,57 % 13,20 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -17,67 % -19,43 % -
Tempo di recupero 316 j 147 j -
DSR 12,09 % 11,36 % -
Sortino 0,30 0,50 -
VAR 95 -3,18 % -3,44 % -
VAR 99 -8,97 % -5,54 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,35 -
TEV 7,36 % 7,91 % -
Information ratio (IR) -0,23 -0,52 -
Up Capture Ratio 0,90 1,01 -
Down Capture Ratio 0,90 1,13 -
Indice Omega 1,13 1,17 -
Reattività
Beta 0,95 1,07 -
79,83 77,48 -
Beta bull 1,04 1,17 -
Beta bear 1,01 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,21 -
Kurtosis 3,80 1,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR