Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,49 % 0,76 % -1,51 % 2,26 % 3,90 % 9,05 % 6,28 % 12,75 % - -
Categoria -0,12 % 1,10 % -0,56 % 0,56 % 1,20 % 7,97 % 9,33 % 23,89 % 47,49 % 54,46 %
Delta -0,37 % -0,34 % -0,95 % 1,70 % 2,70 % 1,08 % -3,06 % -11,14 % - -
Benchmark* -0,34 % 0,96 % -0,26 % 0,52 % 1,43 % 9,69 % 11,46 % 33,45 % 68,51 % 77,91 %
Delta -0,15 % -0,20 % -1,25 % 1,73 % 2,47 % -0,64 % -5,19 % -20,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,64 % 10,04 % - - - - - -
Categoria 5,46 % 13,65 % -13,98 % 22,14 % 0,72 % 24,02 % -12,82 % 10,87 %
Delta -7,10 % -3,60 % - - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -9,91 % -5,68 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,37 % 4,91 % -
Categoria 5,63 % 7,71 % 8,83 %
Delta -3,26 % -2,80 % -
Benchmark* 7,68 % 10,32 % 11,90 %
Delta -5,31 % -5,41 % -
Rischio
Volatilità 16,00 % 16,11 % -
Volatilità Categoria 13,18 % 12,30 % 13,11 %
Volatilità Benchmark 14,94 % 13,31 % 14,57 %
Max drawdown -16,87 % -19,43 % -
Tempo di recupero 232 j 147 j -
DSR 12,06 % 11,37 % -
Sortino -0,04 0,18 -
VAR 95 -3,18 % -3,44 % -
VAR 99 -8,97 % -5,54 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,03 0,13 -
TEV 6,94 % 7,76 % -
Information ratio (IR) -0,77 -0,70 -
Up Capture Ratio 0,85 0,98 -
Down Capture Ratio 0,97 1,14 -
Indice Omega 1,05 1,08 -
Reattività
Beta 0,97 1,06 -
81,30 77,06 -
Beta bull 1,07 1,14 -
Beta bear 1,00 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,05 -0,25 -
Kurtosis 4,16 1,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR