Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,58 % 0,90 % -0,21 % 11,98 % 13,34 % 2,07 % 35,34 % - - -
Categoria 1,06 % 0,58 % -0,83 % 9,45 % 11,81 % 1,55 % 29,56 % 29,08 % 88,39 % 152,75 %
Delta 0,53 % 0,32 % 0,62 % 2,52 % 1,53 % 0,52 % 5,78 % - - -
Benchmark* 1,54 % 0,94 % 0,11 % 11,38 % 13,31 % 2,03 % 35,64 % 40,04 % 110,71 % 193,70 %
Delta 0,05 % -0,04 % -0,32 % 0,60 % 0,03 % 0,03 % -0,31 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,51 % 25,30 % - - - - - -
Categoria 26,96 % 19,09 % -15,80 % 33,20 % 10,27 % 30,65 % -2,02 % 6,00 %
Delta 4,55 % 6,21 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -0,99 % 3,21 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,51 % - -
Categoria 26,96 % 8,38 % 13,34 %
Delta 4,55 % - -
Benchmark* 32,51 % 11,25 % 15,83 %
Delta -0,99 % - -
Rischio
Volatilità 13,71 % - -
Volatilità Categoria 11,99 % 14,44 % 17,07 %
Volatilità Benchmark 12,98 % 15,71 % 18,53 %
Max drawdown -9,70 % - -
Tempo di recupero 83 j - -
DSR 7,55 % - -
Sortino 3,68 - -
VAR 95 -2,20 % - -
VAR 99 -4,47 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,03 - -
TEV 1,37 % - -
Information ratio (IR) -0,72 - -
Up Capture Ratio 1,03 - -
Down Capture Ratio 1,11 - -
Indice Omega 2,04 - -
Reattività
Beta 1,05 - -
99,25 - -
Beta bull 1,05 - -
Beta bear 1,02 - -
Asimmetria
Skewness 0,24 - -
Kurtosis 1,18 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR