Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -4,99 % -9,74 % -6,89 % -6,51 % -21,84 % -18,74 % -26,31 % 4,24 % - -
Categoria -6,02 % -7,57 % -7,33 % 3,52 % -9,79 % -7,53 % -12,20 % 18,93 % 19,43 % 51,96 %
Delta 1,04 % -2,17 % 0,44 % -10,03 % -12,05 % -11,21 % -14,11 % -14,69 % - -
Benchmark* -0,25 % -0,01 % 2,14 % 5,12 % 4,17 % 1,38 % 12,11 % 75,07 % 80,28 % 130,13 %
Delta -4,74 % -9,73 % -9,03 % -11,63 % -26,01 % -20,12 % -38,42 % -70,83 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -16,46 % 31,24 % 28,29 % -49,24 % - - - -
Categoria -13,49 % 28,96 % 22,24 % -10,76 % 32,51 % -5,19 % 27,71 % -17,93 %
Delta -2,97 % 2,28 % 6,05 % -38,47 % - - - -
Benchmark* 13,83 % 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 %
Delta -30,29 % -3,49 % 16,17 % -44,61 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -16,21 % 5,49 % -
Categoria -6,41 % 9,69 % 5,46 %
Delta -9,80 % -4,20 % -
Benchmark* 11,63 % 21,66 % 12,88 %
Delta -27,84 % -16,17 % -
Rischio
Volatilità 29,57 % 26,33 % -
Volatilità Categoria 21,41 % 20,47 % 19,32 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 14,66 % 15,67 %
Max drawdown -36,23 % -40,69 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,45 % 18,18 % -
Sortino -0,89 0,14 -
VAR 95 -6,48 % -5,77 % -
VAR 99 -9,13 % -9,13 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,61 0,10 -
TEV 26,74 % 19,33 % -
Information ratio (IR) -1,04 -0,84 -
Up Capture Ratio 0,69 1,06 -
Down Capture Ratio 1,48 1,50 -
Indice Omega 0,83 1,08 -
Reattività
Beta 1,12 1,24 -
18,42 47,96 -
Beta bull 1,99 1,55 -
Beta bear -0,06 0,94 -
Asimmetria
Skewness 0,78 0,12 -
Kurtosis 2,39 1,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR