Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 2,29 % 5,86 % 27,61 % -4,20 % -0,58 % 24,26 % 26,72 % - -
Categoria 2,98 % 5,76 % 17,25 % 24,39 % -2,61 % -0,25 % 10,43 % 60,34 % 110,00 % 90,37 %
Delta -3,23 % -3,48 % -11,39 % 3,21 % -1,59 % -0,34 % 13,84 % -33,62 % - -
Benchmark* -0,24 % 0,40 % 2,48 % 13,43 % -0,23 % 4,42 % 21,18 % 60,35 % 132,76 % 118,43 %
Delta -0,01 % 1,89 % 3,37 % 14,17 % -3,97 % -5,00 % 3,09 % -33,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,24 % 28,29 % -49,24 % - - - - -
Categoria 28,40 % 21,23 % -9,82 % 32,38 % -5,28 % 27,74 % -18,05 % 13,07 %
Delta 2,84 % 7,05 % -39,41 % - - - - -
Benchmark* 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 % 7,88 %
Delta -3,49 % 16,17 % -44,61 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,48 % 12,45 % -
Categoria 1,68 % 14,07 % 14,46 %
Delta 22,80 % -1,63 % -
Benchmark* 22,76 % 18,34 % 18,93 %
Delta 1,72 % -5,90 % -
Rischio
Volatilità 27,29 % 26,06 % -
Volatilità Categoria 25,88 % 19,10 % 19,12 %
Volatilità Benchmark 20,00 % 16,47 % 17,04 %
Max drawdown -31,31 % -35,15 % -
Tempo di recupero - 789 j -
DSR 19,22 % 18,49 % -
Sortino 1,12 0,52 -
VAR 95 -5,45 % -5,77 % -
VAR 99 -11,84 % -9,80 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,79 0,37 -
TEV 13,10 % 17,64 % -
Information ratio (IR) 0,13 -0,33 -
Up Capture Ratio 1,26 1,16 -
Down Capture Ratio 1,32 1,34 -
Indice Omega 1,34 1,17 -
Reattività
Beta 1,22 1,18 -
79,48 55,45 -
Beta bull 1,36 1,33 -
Beta bear 1,03 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,38 -
Kurtosis 1,77 0,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR