Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % 1,43 % 3,61 % 11,00 % -7,37 % -4,51 % 4,02 % - - -
Categoria 0,48 % 0,55 % 2,83 % 13,93 % -6,91 % -3,99 % 5,42 % 34,87 % 79,14 % 140,99 %
Delta 0,06 % 0,88 % 0,78 % -2,93 % -0,46 % -0,52 % -1,39 % - - -
Benchmark* 0,54 % 0,45 % 3,31 % 15,69 % -6,61 % -3,63 % 7,49 % 44,62 % 102,70 % 181,36 %
Delta 0,00 % 0,98 % 0,30 % -4,69 % -0,76 % -0,88 % -3,47 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,63 % 9,39 % - - - - - -
Categoria 26,69 % 18,93 % -15,68 % 32,96 % 10,31 % 30,62 % -1,96 % 6,07 %
Delta -7,06 % -9,54 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -12,88 % -12,71 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,63 % - -
Categoria 3,75 % 12,21 % 12,33 %
Delta -1,12 % - -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -2,86 % - -
Rischio
Volatilità 18,65 % - -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,94 % 14,80 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -21,17 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,60 % - -
Sortino -0,02 - -
VAR 95 -4,04 % - -
VAR 99 -10,72 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 - -
TEV 7,51 % - -
Information ratio (IR) -0,38 - -
Up Capture Ratio 0,77 - -
Down Capture Ratio 0,81 - -
Indice Omega 1,02 - -
Reattività
Beta 0,84 - -
86,88 - -
Beta bull 0,80 - -
Beta bear 0,93 - -
Asimmetria
Skewness -1,31 - -
Kurtosis 5,13 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR