Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % -0,48 % -0,12 % 6,43 % 5,68 % 5,38 % 1,91 % - - -
Categoria -0,25 % -0,04 % 0,49 % 8,52 % 8,02 % 8,24 % 4,99 % 32,28 % 47,47 % 50,20 %
Delta -0,06 % -0,45 % -0,61 % -2,09 % -2,35 % -2,87 % -3,08 % - - -
Benchmark* -0,71 % -0,35 % 0,40 % 7,88 % 7,95 % 9,19 % 6,86 % 41,06 % 65,99 % 70,70 %
Delta 0,40 % -0,13 % -0,52 % -1,45 % -2,27 % -3,81 % -4,95 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,53 % 16,34 % - - - - - -
Categoria 5,44 % 13,64 % -14,02 % 22,15 % 0,72 % 24,03 % -12,83 % 10,87 %
Delta 1,09 % 2,71 % - - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -1,74 % 0,62 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,01 % - -
Categoria 6,23 % 10,13 % 8,72 %
Delta -3,22 % - -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta -5,27 % - -
Rischio
Volatilità 14,90 % - -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,56 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -16,85 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,64 % - -
Sortino 0,00 - -
VAR 95 -3,03 % - -
VAR 99 -7,88 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 - -
TEV 3,14 % - -
Information ratio (IR) -1,68 - -
Up Capture Ratio 0,94 - -
Down Capture Ratio 1,05 - -
Indice Omega 1,04 - -
Reattività
Beta 0,95 - -
95,77 - -
Beta bull 0,93 - -
Beta bear 0,88 - -
Asimmetria
Skewness -1,10 - -
Kurtosis 2,78 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR