Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % -4,86 % -2,92 % -5,88 % -4,67 % -2,92 % -2,23 % - - -
Categoria 0,06 % -3,06 % 2,05 % -1,66 % 1,24 % 2,05 % 7,80 % 11,98 % 48,94 % 47,26 %
Delta -0,25 % -1,80 % -4,97 % -4,22 % -5,91 % -4,97 % -10,03 % - - -
Benchmark* 0,47 % -1,16 % 4,43 % -2,89 % 1,01 % 4,43 % 8,66 % 14,33 % 56,32 % 77,64 %
Delta -0,66 % -3,71 % -7,35 % -2,99 % -5,68 % -7,35 % -10,90 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -10,65 % -20,36 % - - - - - -
Categoria 2,16 % -2,30 % 11,22 % 28,49 % -0,06 % 18,74 % -13,30 % 0,66 %
Delta -12,81 % -18,06 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -11,16 % -31,15 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,65 % - -
Categoria 2,16 % 3,54 % 7,35 %
Delta -12,81 % - -
Benchmark* 0,51 % 1,81 % 7,87 %
Delta -11,16 % - -
Rischio
Volatilità 22,66 % - -
Volatilità Categoria 12,18 % 15,22 % 20,35 %
Volatilità Benchmark 13,83 % 16,63 % 20,27 %
Max drawdown -15,86 % - -
Tempo di recupero 152 j - -
DSR 17,24 % - -
Sortino -0,83 - -
VAR 95 -5,56 % - -
VAR 99 -6,96 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,63 - -
TEV 19,54 % - -
Information ratio (IR) -0,57 - -
Up Capture Ratio 0,72 - -
Down Capture Ratio 0,96 - -
Indice Omega 0,84 - -
Reattività
Beta 0,84 - -
26,53 - -
Beta bull 0,99 - -
Beta bear 0,63 - -
Asimmetria
Skewness -0,09 - -
Kurtosis -0,43 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR