Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,46 % 3,23 % -2,65 % -1,69 % -0,70 % 2,28 % - - -
Categoria 0,08 % 0,58 % 2,86 % -2,29 % 0,11 % -0,42 % 3,04 % 7,45 % 15,38 % 10,61 %
Delta -0,08 % -0,12 % 0,37 % -0,35 % -1,80 % -0,28 % -0,76 % - - -
Benchmark* 0,24 % 0,15 % 1,79 % -6,47 % -2,36 % -4,57 % 2,64 % 5,48 % 7,66 % 23,65 %
Delta -0,24 % 0,31 % 1,44 % 3,83 % 0,66 % 3,87 % -0,36 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,41 % -4,86 % - - - - - -
Categoria 5,95 % 6,05 % -10,28 % 5,37 % 1,84 % 8,80 % -5,98 % 2,95 %
Delta -4,54 % -10,91 % - - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -8,26 % -11,14 % - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,81 % - -
Categoria 3,27 % 1,82 % 2,76 %
Delta -0,46 % - -
Benchmark* 3,57 % 1,13 % 1,50 %
Delta -0,76 % - -
Rischio
Volatilità 5,90 % - -
Volatilità Categoria 4,68 % 4,75 % 4,54 %
Volatilità Benchmark 7,88 % 7,10 % 6,51 %
Max drawdown -7,24 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,68 % - -
Sortino -0,10 - -
VAR 95 -1,20 % - -
VAR 99 -3,14 % - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 - -
TEV 5,09 % - -
Information ratio (IR) -0,15 - -
Up Capture Ratio 0,65 - -
Down Capture Ratio 0,61 - -
Indice Omega 0,97 - -
Reattività
Beta 0,57 - -
58,30 - -
Beta bull 0,59 - -
Beta bear 0,48 - -
Asimmetria
Skewness -1,18 - -
Kurtosis 3,45 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market