Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 5,42 % -0,51 % -6,34 % -16,95 % 2,63 % 5,42 % 8,33 % 260,52 % - -
Categoria 0,32 % 0,19 % 0,10 % 1,50 % 7,30 % 0,31 % 5,35 % 40,88 % 45,31 % 83,26 %
Delta 5,10 % -0,70 % -6,43 % -18,45 % -4,67 % 5,12 % 2,98 % 219,64 % - -
Benchmark* 0,58 % -0,05 % 0,01 % 2,84 % 10,45 % 0,59 % 7,13 % 62,39 % 86,33 % 146,00 %
Delta 4,84 % -0,47 % -6,34 % -19,79 % -7,82 % 4,84 % 1,19 % 198,13 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,63 % 51,02 % 112,36 % - - - - -
Categoria 5,58 % 16,49 % 14,28 % -16,12 % 22,90 % 8,71 % 25,59 % -7,67 %
Delta 1,05 % 34,53 % 98,08 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,44 % 24,80 % 92,87 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,32 % 44,21 % -
Categoria 4,36 % 10,01 % 8,19 %
Delta 1,97 % 34,20 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta -0,51 % 29,33 % -
Rischio
Volatilità 47,57 % 59,23 % -
Volatilità Categoria 13,07 % 11,11 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -47,77 % -47,77 % -
Tempo di recupero 282 j 282 j -
DSR 31,85 % 36,08 % -
Sortino 0,13 1,14 -
VAR 95 -10,41 % -12,34 % -
VAR 99 -15,46 % -15,46 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 0,70 -
TEV 39,10 % 53,78 % -
Information ratio (IR) -0,01 0,55 -
Up Capture Ratio 2,70 2,68 -
Down Capture Ratio 2,82 2,18 -
Indice Omega 1,12 1,35 -
Reattività
Beta 1,89 2,26 -
41,73 25,45 -
Beta bull 3,02 2,95 -
Beta bear 0,44 1,49 -
Asimmetria
Skewness 0,09 0,29 -
Kurtosis -0,36 -0,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR