Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,28 % 1,20 % -14,51 % -11,72 % -10,68 % -8,15 % - - -
Categoria -0,13 % 1,41 % 7,58 % -8,25 % -8,03 % -4,73 % -8,51 % -7,82 % 70,32 % 47,52 %
Delta 0,26 % -1,13 % -6,38 % -6,26 % -3,68 % -5,95 % 0,35 % - - -
Benchmark* -0,74 % 0,27 % 6,67 % -8,35 % -10,20 % -3,44 % -8,64 % 0,10 % 63,45 % 68,55 %
Delta 0,87 % 0,01 % -5,47 % -6,16 % -1,52 % -7,24 % 0,49 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,16 % -0,67 % - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta 7,93 % 1,69 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 9,65 % -11,46 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,00 % - -
Categoria -8,61 % -3,02 % 10,76 %
Delta -0,39 % - -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta -2,27 % - -
Rischio
Volatilità 24,20 % - -
Volatilità Categoria 16,10 % 16,07 % 16,72 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -21,17 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,08 % - -
Sortino -0,64 - -
VAR 95 -4,52 % - -
VAR 99 -13,38 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,51 - -
TEV 20,56 % - -
Information ratio (IR) -0,11 - -
Up Capture Ratio 0,43 - -
Down Capture Ratio 0,50 - -
Indice Omega 0,86 - -
Reattività
Beta 0,76 - -
30,75 - -
Beta bull 0,45 - -
Beta bear 1,36 - -
Asimmetria
Skewness -0,95 - -
Kurtosis 3,76 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR