Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,93 % 3,43 % -1,17 % 3,38 % 3,80 % 1,93 % 10,81 % - - -
Categoria 1,52 % 1,68 % -2,97 % -2,05 % -1,39 % 1,52 % 3,54 % 12,30 % 43,12 % 49,29 %
Delta 0,41 % 1,75 % 1,81 % 5,43 % 5,19 % 0,41 % 7,27 % - - -
Benchmark* 0,44 % -0,22 % -5,73 % -6,54 % -2,55 % 0,44 % 0,73 % 6,00 % 46,55 % 80,31 %
Delta 1,49 % 3,65 % 4,56 % 9,92 % 6,35 % 1,49 % 10,08 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,16 % -0,67 % - - - - - -
Categoria 2,00 % -2,42 % 11,14 % 28,54 % -0,16 % 18,81 % -13,37 % 0,73 %
Delta 8,15 % 1,75 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 9,65 % -11,46 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,18 % - -
Categoria 10,55 % 5,76 % 9,31 %
Delta 3,63 % - -
Benchmark* 13,92 % 6,75 % 9,76 %
Delta 0,26 % - -
Rischio
Volatilità 16,49 % - -
Volatilità Categoria 11,79 % 15,38 % 20,60 %
Volatilità Benchmark 13,46 % 16,61 % 20,19 %
Max drawdown -8,90 % - -
Tempo di recupero 208 j - -
DSR 9,94 % - -
Sortino 1,05 - -
VAR 95 -2,86 % - -
VAR 99 -4,52 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,63 - -
TEV 17,81 % - -
Information ratio (IR) 0,01 - -
Up Capture Ratio 0,54 - -
Down Capture Ratio 0,32 - -
Indice Omega 1,24 - -
Reattività
Beta 0,38 - -
9,39 - -
Beta bull 0,19 - -
Beta bear 0,47 - -
Asimmetria
Skewness 0,65 - -
Kurtosis 0,92 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR