Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % -0,86 % 0,47 % -1,65 % -4,10 % -2,43 % -0,40 % - - -
Categoria 0,44 % 0,75 % -0,16 % 3,22 % -3,96 % -2,10 % 4,66 % 20,74 % 32,19 % 55,23 %
Delta -0,19 % -1,61 % 0,64 % -4,86 % -0,14 % -0,33 % -5,07 % - - -
Benchmark* 0,40 % 0,84 % 0,39 % 4,41 % -4,13 % -2,65 % 8,00 % 44,62 % 86,66 % 128,64 %
Delta -0,15 % -1,70 % 0,08 % -6,06 % 0,03 % 0,22 % -8,41 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,58 % -1,46 % - - - - - -
Categoria 14,40 % 10,39 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta -4,82 % -11,85 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -16,64 % -20,95 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,34 % - -
Categoria 5,66 % 5,19 % 6,41 %
Delta -3,32 % - -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -6,49 % - -
Rischio
Volatilità 10,33 % - -
Volatilità Categoria 14,98 % 13,69 % 13,81 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -10,78 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,81 % - -
Sortino -0,10 - -
VAR 95 -2,74 % - -
VAR 99 -3,74 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 - -
TEV 15,54 % - -
Information ratio (IR) -0,42 - -
Up Capture Ratio 0,36 - -
Down Capture Ratio 0,39 - -
Indice Omega 0,99 - -
Reattività
Beta 0,29 - -
26,76 - -
Beta bull 0,09 - -
Beta bear 0,29 - -
Asimmetria
Skewness -0,43 - -
Kurtosis 0,20 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR