Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 0,39 % 0,46 % 2,78 % -0,69 % 0,29 % 0,65 % - - -
Categoria 0,29 % 0,63 % 1,53 % 6,22 % 0,31 % 1,84 % 4,48 % 15,22 % 21,77 % 25,79 %
Delta -0,37 % -0,24 % -1,08 % -3,44 % -1,00 % -1,55 % -3,83 % - - -
Benchmark* 0,26 % 0,33 % 1,09 % 5,81 % -4,27 % -3,10 % 3,40 % 15,21 % 31,67 % 59,72 %
Delta -0,33 % 0,06 % -0,64 % -3,02 % 3,59 % 3,39 % -2,75 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,08 % 2,43 % - - - - - -
Categoria 8,20 % 7,78 % -11,85 % 9,95 % 3,13 % 12,78 % -7,67 % 5,17 %
Delta -5,11 % -5,35 % - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -11,96 % -8,20 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,26 % - -
Categoria 3,83 % 5,22 % 4,24 %
Delta -2,57 % - -
Benchmark* 3,14 % 6,18 % 5,54 %
Delta -1,88 % - -
Rischio
Volatilità 6,27 % - -
Volatilità Categoria 7,38 % 6,48 % 6,47 %
Volatilità Benchmark 10,51 % 8,64 % 8,37 %
Max drawdown -7,20 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,98 % - -
Sortino -0,34 - -
VAR 95 -1,76 % - -
VAR 99 -2,84 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,27 - -
TEV 6,01 % - -
Information ratio (IR) -0,31 - -
Up Capture Ratio 0,57 - -
Down Capture Ratio 0,60 - -
Indice Omega 0,91 - -
Reattività
Beta 0,51 - -
74,43 - -
Beta bull 0,37 - -
Beta bear 0,49 - -
Asimmetria
Skewness -0,90 - -
Kurtosis 1,55 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market