Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,62 % 1,20 % 2,20 % -1,80 % 1,05 % 2,26 % 25,51 % - -
Categoria -0,82 % -0,72 % -1,63 % 2,61 % 4,58 % 0,39 % 17,41 % 15,31 % 47,30 % 86,80 %
Delta 0,81 % 1,35 % 2,83 % -0,41 % -6,37 % 0,66 % -15,15 % 10,19 % - -
Benchmark* -1,43 % -1,62 % -1,58 % 4,88 % 7,78 % 0,04 % 25,35 % 33,74 % 79,80 % 142,44 %
Delta 1,43 % 2,25 % 2,78 % -2,68 % -9,57 % 1,01 % -23,09 % -8,23 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,04 % 0,08 % 24,08 % - - - - -
Categoria 16,62 % 14,08 % -16,09 % 23,09 % 8,65 % 25,67 % -7,63 % 8,65 %
Delta -15,58 % -14,00 % 40,17 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -25,18 % -19,40 % 37,15 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,04 % 7,86 % -
Categoria 16,62 % 3,74 % 8,35 %
Delta -15,58 % 4,12 % -
Benchmark* 26,22 % 9,44 % 12,92 %
Delta -25,18 % -1,59 % -
Rischio
Volatilità 5,33 % 7,07 % -
Volatilità Categoria 9,76 % 11,85 % 14,49 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 13,69 % 16,98 %
Max drawdown -8,11 % -8,11 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,10 % 4,34 % -
Sortino -0,65 1,28 -
VAR 95 -1,18 % -1,26 % -
VAR 99 -1,66 % -2,04 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,50 0,79 -
TEV 10,15 % 16,17 % -
Information ratio (IR) -2,48 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,14 0,07 -
Down Capture Ratio 0,28 -0,14 -
Indice Omega 0,83 1,33 -
Reattività
Beta 0,21 -0,06 -
19,85 1,55 -
Beta bull 0,21 -0,12 -
Beta bear 0,23 -0,10 -
Asimmetria
Skewness -0,14 0,40 -
Kurtosis -0,32 1,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR