Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % 1,36 % -0,81 % -2,82 % -1,76 % -2,18 % -4,65 % - - -
Categoria -0,08 % 1,72 % 1,78 % -0,37 % -6,27 % -5,80 % -2,07 % -5,21 % -2,05 % 9,81 %
Delta -0,15 % -0,35 % -2,59 % -2,45 % 4,51 % 3,62 % -2,58 % - - -
Benchmark* 0,12 % 2,44 % 2,42 % -0,44 % -6,36 % -6,44 % -2,20 % -6,73 % -2,80 % 14,61 %
Delta -0,34 % -1,08 % -3,23 % -2,37 % 4,60 % 4,25 % -2,45 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,49 % 3,59 % - - - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,24 %
Delta -10,04 % 1,72 % - - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -10,74 % 1,77 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,26 % - -
Categoria -2,86 % -0,93 % -1,24 %
Delta 3,12 % - -
Benchmark* -3,20 % -1,38 % -1,63 %
Delta 3,46 % - -
Rischio
Volatilità 15,69 % - -
Volatilità Categoria 8,32 % 6,92 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 9,88 % 8,11 % 8,16 %
Max drawdown -13,54 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,35 % - -
Sortino -0,22 - -
VAR 95 -3,67 % - -
VAR 99 -8,04 % - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,17 - -
TEV 11,86 % - -
Information ratio (IR) 0,29 - -
Up Capture Ratio 1,00 - -
Down Capture Ratio 0,87 - -
Indice Omega 0,95 - -
Reattività
Beta 1,04 - -
42,95 - -
Beta bull 1,46 - -
Beta bear 1,10 - -
Asimmetria
Skewness -0,92 - -
Kurtosis 2,53 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index