Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,09 % -0,16 % -3,21 % -4,19 % -3,41 % -2,02 % -5,01 % - - -
Categoria -0,43 % 0,74 % 0,61 % 3,22 % 5,22 % 0,35 % 7,08 % 3,79 % 3,85 % 9,27 %
Delta -0,66 % -0,89 % -3,82 % -7,41 % -8,63 % -2,38 % -12,09 % - - -
Benchmark* -0,92 % 0,23 % 0,11 % 2,77 % 4,91 % -0,47 % 7,16 % 3,91 % 4,55 % 12,88 %
Delta -0,17 % -0,39 % -3,32 % -6,96 % -8,32 % -1,56 % -12,17 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -4,56 % -4,35 % - - - - - -
Categoria 7,50 % 1,82 % -7,55 % 5,83 % -1,95 % 9,44 % 2,76 % -8,20 %
Delta -12,06 % -6,17 % - - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -12,81 % -6,18 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,56 % - -
Categoria 7,50 % 0,39 % 0,98 %
Delta -12,06 % - -
Benchmark* 8,25 % 0,67 % 1,28 %
Delta -12,81 % - -
Rischio
Volatilità 12,49 % - -
Volatilità Categoria 5,52 % 6,73 % 6,34 %
Volatilità Benchmark 5,77 % 7,83 % 7,63 %
Max drawdown -9,31 % - -
Tempo di recupero 220 j - -
DSR 9,20 % - -
Sortino -0,90 - -
VAR 95 -3,21 % - -
VAR 99 -4,38 % - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,66 - -
TEV 8,70 % - -
Information ratio (IR) -1,47 - -
Up Capture Ratio 1,29 - -
Down Capture Ratio 2,39 - -
Indice Omega 0,78 - -
Reattività
Beta 1,71 - -
62,30 - -
Beta bull 1,49 - -
Beta bear 2,52 - -
Asimmetria
Skewness 0,30 - -
Kurtosis 0,79 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index