Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,25 % 2,36 % -9,03 % -12,77 % -8,10 % -10,72 % 2,37 % 52,84 % - -
Categoria 2,03 % 1,21 % -8,36 % -13,24 % -8,97 % -10,63 % -1,56 % 8,84 % 49,95 % 60,80 %
Delta 0,22 % 1,16 % -0,67 % 0,47 % 0,87 % -0,09 % 3,93 % 44,00 % - -
Benchmark* 1,98 % 1,23 % -9,68 % -15,32 % -9,14 % -12,76 % 0,99 % 21,87 % 82,42 % 105,62 %
Delta 0,28 % 1,14 % 0,65 % 2,55 % 1,05 % 2,04 % 1,39 % 30,98 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,44 % 16,10 % 20,44 % 0,00 % - - - -
Categoria 16,58 % 14,06 % -16,07 % 23,10 % 8,67 % 25,75 % -7,65 % 8,65 %
Delta 5,85 % 2,04 % 36,51 % -23,10 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -3,78 % -3,39 % 33,51 % -31,98 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,87 % 18,20 % -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta 5,84 % 14,17 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 0,87 % 9,68 % -
Rischio
Volatilità 12,36 % 17,70 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -10,26 % -10,26 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,08 % 7,07 % -
Sortino 0,49 2,21 -
VAR 95 -3,04 % -2,53 % -
VAR 99 -5,66 % -3,80 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,36 0,88 -
TEV 3,58 % 17,91 % -
Information ratio (IR) 0,24 0,54 -
Up Capture Ratio 0,96 0,67 -
Down Capture Ratio 0,95 0,31 -
Indice Omega 1,15 1,75 -
Reattività
Beta 0,90 0,48 -
92,69 13,49 -
Beta bull 0,73 0,34 -
Beta bear 0,94 0,63 -
Asimmetria
Skewness -0,68 6,96 -
Kurtosis 1,67 72,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR