Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % -0,64 % 4,20 % 3,79 % 9,66 % 4,20 % 6,01 % 40,88 % - -
Categoria -0,29 % -0,79 % 1,55 % 0,97 % 6,13 % 1,55 % 4,31 % 35,25 % 45,83 % 80,47 %
Delta 0,26 % 0,14 % 2,65 % 2,82 % 3,53 % 2,65 % 1,70 % 5,62 % - -
Benchmark* -0,09 % -1,18 % 0,78 % 0,36 % 7,22 % 0,79 % 4,53 % 54,79 % 86,51 % 139,42 %
Delta 0,06 % 0,53 % 3,41 % 3,43 % 2,44 % 3,41 % 1,48 % -13,91 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,11 % 17,84 % 18,76 % - - - - -
Categoria 5,65 % 16,49 % 14,20 % -16,06 % 22,94 % 8,67 % 25,66 % -7,66 %
Delta -2,54 % 1,36 % 4,56 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -3,96 % -8,38 % -0,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,11 % 13,00 % -
Categoria 5,65 % 12,01 % 7,72 %
Delta -2,54 % 0,99 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -3,96 % -4,32 % -
Rischio
Volatilità 14,93 % 13,25 % -
Volatilità Categoria 12,86 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -19,89 % -20,33 % -
Tempo di recupero 269 j 319 j -
DSR 11,54 % 9,60 % -
Sortino 0,08 1,04 -
VAR 95 -3,00 % -3,17 % -
VAR 99 -8,03 % -5,55 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 0,75 -
TEV 5,64 % 5,01 % -
Information ratio (IR) -0,70 -0,86 -
Up Capture Ratio 0,81 0,94 -
Down Capture Ratio 0,90 1,06 -
Indice Omega 1,04 1,34 -
Reattività
Beta 0,86 0,94 -
87,91 86,03 -
Beta bull 1,01 0,90 -
Beta bear 0,80 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,10 -0,84 -
Kurtosis 4,53 2,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR