Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,63 % -1,73 % -0,81 % -1,10 % -11,07 % -11,35 % -18,54 % 13,53 % - -
Categoria -4,24 % -5,81 % -5,57 % 5,49 % -8,08 % -5,78 % -10,53 % 21,19 % 21,70 % 54,84 %
Delta 2,62 % 4,08 % 4,76 % -6,59 % -3,00 % -5,57 % -8,01 % -7,66 % - -
Benchmark* -0,25 % -0,01 % 2,14 % 5,12 % 4,17 % 1,38 % 12,11 % 75,07 % 80,28 % 130,13 %
Delta -1,37 % -1,72 % -2,95 % -6,23 % -15,24 % -12,73 % -30,66 % -61,54 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -12,90 % 29,16 % 25,26 % - - - - -
Categoria -13,49 % 28,96 % 22,24 % -10,76 % 32,51 % -5,19 % 27,71 % -17,93 %
Delta 0,58 % 0,20 % 3,03 % - - - - -
Benchmark* 13,83 % 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 %
Delta -26,73 % -5,57 % 13,15 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -16,22 % 5,60 % -
Categoria -6,41 % 9,69 % 5,46 %
Delta -9,81 % -4,09 % -
Benchmark* 11,63 % 21,66 % 12,88 %
Delta -27,84 % -16,06 % -
Rischio
Volatilità 17,08 % 16,31 % -
Volatilità Categoria 21,41 % 20,47 % 19,32 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 14,66 % 15,67 %
Max drawdown -23,61 % -31,10 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,92 % 11,71 % -
Sortino -1,41 0,22 -
VAR 95 -4,29 % -3,28 % -
VAR 99 -5,06 % -7,75 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,06 0,16 -
TEV 13,93 % 10,86 % -
Information ratio (IR) -2,00 -1,48 -
Up Capture Ratio 0,40 0,69 -
Down Capture Ratio 1,16 0,93 -
Indice Omega 0,67 1,08 -
Reattività
Beta 0,88 0,84 -
34,11 57,62 -
Beta bull 1,44 1,02 -
Beta bear 0,48 0,77 -
Asimmetria
Skewness 0,54 -0,35 -
Kurtosis 1,43 2,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR