Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,73 % -3,19 % 0,03 % 2,82 % 10,71 % 2,33 % 0,38 % 65,40 % - -
Categoria -0,50 % -2,49 % 0,65 % 2,76 % 9,37 % 1,33 % -0,61 % 51,09 % 71,98 % 138,79 %
Delta -0,24 % -0,70 % -0,62 % 0,05 % 1,34 % 1,00 % 0,98 % 14,31 % - -
Benchmark* -0,73 % -3,20 % 0,00 % 2,75 % 10,57 % 2,06 % 0,10 % 63,81 % 93,74 % 177,88 %
Delta 0,00 % 0,01 % 0,03 % 0,06 % 0,14 % 0,27 % 0,28 % 1,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,90 % 22,57 % - - - - - -
Categoria 26,64 % 19,00 % -15,74 % 32,93 % 10,37 % 30,61 % -1,95 % 6,10 %
Delta 6,26 % 3,56 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,40 % 0,47 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,67 % 16,37 % -
Categoria 2,06 % 13,07 % 12,17 %
Delta 2,60 % 3,30 % -
Benchmark* 4,39 % 15,99 % 15,10 %
Delta 0,28 % 0,37 % -
Rischio
Volatilità 18,44 % 14,98 % -
Volatilità Categoria 16,57 % 13,67 % 14,30 %
Volatilità Benchmark 18,45 % 14,98 % 15,82 %
Max drawdown -22,95 % -22,95 % -
Tempo di recupero 246 j 246 j -
DSR 14,84 % 10,77 % -
Sortino 0,16 1,24 -
VAR 95 -3,52 % -3,06 % -
VAR 99 -11,26 % -7,18 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,89 -
TEV 0,18 % 0,11 % -
Information ratio (IR) 1,56 3,27 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,10 1,45 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
99,99 99,99 -
Beta bull 1,00 1,00 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,81 -1,23 -
Kurtosis 7,69 6,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR