Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % 0,89 % 1,06 % 2,03 % -5,82 % -5,82 % 5,73 % - - -
Categoria 0,04 % 0,90 % 0,95 % 2,03 % -5,82 % -5,82 % 4,20 % 40,34 % 78,27 % 136,45 %
Delta -0,20 % -0,01 % 0,12 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,53 % - - -
Benchmark* -0,17 % 0,88 % 1,04 % 1,95 % -5,95 % -5,95 % 5,43 % 49,78 % 99,30 % 174,72 %
Delta 0,00 % 0,01 % 0,03 % 0,08 % 0,14 % 0,14 % 0,31 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,90 % 22,57 % - - - - - -
Categoria 26,70 % 18,94 % -15,70 % 33,02 % 10,27 % 30,60 % -2,01 % 6,13 %
Delta 6,20 % 3,63 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,40 % 0,47 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,04 % - -
Categoria 6,62 % 9,58 % 12,33 %
Delta 2,42 % - -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta 0,31 % - -
Rischio
Volatilità 20,84 % - -
Volatilità Categoria 18,74 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -22,95 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,69 % - -
Sortino 0,38 - -
VAR 95 -4,41 % - -
VAR 99 -11,26 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 - -
TEV 0,03 % - -
Information ratio (IR) 10,64 - -
Up Capture Ratio 1,00 - -
Down Capture Ratio 1,00 - -
Indice Omega 1,17 - -
Reattività
Beta 1,00 - -
100,00 - -
Beta bull 1,00 - -
Beta bear 1,00 - -
Asimmetria
Skewness -1,15 - -
Kurtosis 4,28 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR