Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,16 % -1,23 % -3,79 % -4,35 % -3,51 % -5,07 % 3,39 % - - -
Categoria 0,84 % 2,74 % -5,73 % -11,70 % -5,59 % -9,32 % -1,04 % 3,15 % 36,17 % 45,99 %
Delta -2,00 % -3,97 % 1,94 % 7,35 % 2,09 % 4,25 % 4,43 % - - -
Benchmark* 2,00 % 3,41 % -7,59 % -14,35 % -7,27 % -11,01 % 3,10 % 24,31 % 85,30 % 109,31 %
Delta -3,17 % -4,64 % 3,80 % 10,00 % 3,77 % 5,94 % 0,30 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,78 % -5,12 % - - - - - -
Categoria 14,56 % 10,31 % -20,72 % 14,51 % 15,30 % 27,63 % -8,17 % 11,31 %
Delta 4,22 % -15,44 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -7,44 % -24,61 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,34 % - -
Categoria 0,26 % 1,58 % 8,89 %
Delta 9,09 % - -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 2,35 % - -
Rischio
Volatilità 11,86 % - -
Volatilità Categoria 11,76 % 13,03 % 14,02 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -9,86 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,78 % - -
Sortino 0,68 - -
VAR 95 -2,79 % - -
VAR 99 -5,66 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,50 - -
TEV 11,92 % - -
Information ratio (IR) 0,20 - -
Up Capture Ratio 0,50 - -
Down Capture Ratio 0,38 - -
Indice Omega 1,16 - -
Reattività
Beta 0,50 - -
30,44 - -
Beta bull 0,47 - -
Beta bear 0,67 - -
Asimmetria
Skewness -0,80 - -
Kurtosis 2,92 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR