Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,62 % -1,17 % -3,91 % -4,31 % -3,49 % -4,79 % 3,37 % - - -
Categoria 0,84 % 2,74 % -5,73 % -11,70 % -5,59 % -9,32 % -1,04 % 3,15 % 36,17 % 45,99 %
Delta -1,46 % -3,90 % 1,81 % 7,39 % 2,10 % 4,53 % 4,41 % - - -
Benchmark* 2,00 % 3,41 % -7,59 % -14,35 % -7,27 % -11,01 % 3,10 % 24,31 % 85,30 % 109,31 %
Delta -2,62 % -4,58 % 3,67 % 10,04 % 3,78 % 6,22 % 0,27 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,49 % -5,35 % - - - - - -
Categoria 14,56 % 10,31 % -20,72 % 14,51 % 15,30 % 27,63 % -8,17 % 11,31 %
Delta 3,93 % -15,67 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -7,73 % -24,84 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,32 % - -
Categoria 0,26 % 1,58 % 8,89 %
Delta 9,06 % - -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 2,32 % - -
Rischio
Volatilità 12,05 % - -
Volatilità Categoria 11,76 % 13,03 % 14,02 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -9,82 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,96 % - -
Sortino 0,66 - -
VAR 95 -2,92 % - -
VAR 99 -5,39 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 - -
TEV 11,88 % - -
Information ratio (IR) 0,20 - -
Up Capture Ratio 0,52 - -
Down Capture Ratio 0,39 - -
Indice Omega 1,17 - -
Reattività
Beta 0,51 - -
31,35 - -
Beta bull 0,58 - -
Beta bear 0,59 - -
Asimmetria
Skewness -0,74 - -
Kurtosis 2,74 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR