Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,88 % 0,46 % 0,06 % 4,19 % 0,67 % 10,69 % 13,46 % - -
Categoria -0,01 % -0,14 % 1,84 % 1,92 % 6,05 % 1,80 % 6,56 % 22,39 % 20,90 % 30,12 %
Delta -0,01 % 1,01 % -1,38 % -1,87 % -1,86 % -1,13 % 4,13 % -8,93 % - -
Benchmark* -0,26 % -1,11 % 0,33 % -0,24 % 4,73 % 0,67 % 1,03 % 25,99 % 30,95 % 64,64 %
Delta 0,23 % 1,98 % 0,13 % 0,30 % -0,54 % 0,00 % 9,66 % -12,54 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,94 % 1,63 % 1,04 % - - - - -
Categoria 6,39 % 8,27 % 8,01 % -11,74 % 10,09 % 3,16 % 13,06 % -7,76 %
Delta 1,55 % -6,63 % -6,97 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 6,60 % -13,41 % -9,59 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,94 % 3,49 % -
Categoria 6,39 % 7,55 % 3,87 %
Delta 1,55 % -4,06 % -
Benchmark* 1,34 % 8,85 % 5,76 %
Delta 6,60 % -5,36 % -
Rischio
Volatilità 7,59 % 6,47 % -
Volatilità Categoria 6,78 % 5,87 % 6,24 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 7,82 % 8,20 %
Max drawdown -4,02 % -6,71 % -
Tempo di recupero 69 j 114 j -
DSR 3,92 % 4,05 % -
Sortino 1,46 0,11 -
VAR 95 -1,14 % -1,28 % -
VAR 99 -1,85 % -1,85 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,76 0,07 -
TEV 12,93 % 10,44 % -
Information ratio (IR) 0,51 -0,51 -
Up Capture Ratio 0,17 0,11 -
Down Capture Ratio -0,18 -0,07 -
Indice Omega 1,33 1,05 -
Reattività
Beta -0,11 -0,05 -
2,00 0,34 -
Beta bull 0,00 -0,12 -
Beta bear -0,22 -0,10 -
Asimmetria
Skewness 1,19 0,78 -
Kurtosis 1,71 1,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market