Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % -0,60 % 1,70 % 2,49 % 0,07 % 0,17 % 2,61 % 6,39 % - -
Categoria 0,21 % -1,24 % 0,19 % 3,23 % 4,15 % 3,76 % 9,15 % 23,62 % 17,96 % 34,95 %
Delta -0,04 % 0,64 % 1,51 % -0,75 % -4,09 % -3,60 % -6,54 % -17,23 % - -
Benchmark* 1,10 % -0,44 % 0,75 % 4,66 % 5,34 % 5,59 % 10,93 % 28,77 % 31,75 % 69,09 %
Delta -0,93 % -0,16 % 0,95 % -2,17 % -5,27 % -5,43 % -8,32 % -22,38 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,94 % 1,63 % 1,04 % - - - - -
Categoria 6,39 % 8,27 % 8,05 % -11,75 % 10,17 % 3,14 % 13,12 % -7,74 %
Delta 1,55 % -6,63 % -7,00 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 6,60 % -13,41 % -9,59 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,28 % 1,53 % -
Categoria 11,26 % 8,08 % 3,81 %
Delta -8,98 % -6,55 % -
Benchmark* 11,59 % 9,20 % 6,10 %
Delta -9,31 % -7,67 % -
Rischio
Volatilità 7,04 % 6,81 % -
Volatilità Categoria 5,58 % 6,21 % 6,33 %
Volatilità Benchmark 5,31 % 7,90 % 8,14 %
Max drawdown -7,52 % -7,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,20 % 4,67 % -
Sortino 0,06 -0,31 -
VAR 95 -1,22 % -1,29 % -
VAR 99 -3,29 % -2,35 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 -0,21 -
TEV 8,11 % 10,65 % -
Information ratio (IR) -1,15 -0,72 -
Up Capture Ratio 0,39 0,11 -
Down Capture Ratio 0,57 0,04 -
Indice Omega 1,03 0,95 -
Reattività
Beta 0,21 -0,04 -
2,57 0,18 -
Beta bull -0,30 -0,16 -
Beta bear 0,31 -0,14 -
Asimmetria
Skewness -0,60 0,34 -
Kurtosis 2,00 2,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market