Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,02 % 1,60 % 3,32 % 3,40 % 10,76 % 21,53 % 24,10 % 71,89 % - -
Categoria 0,29 % 2,39 % 0,46 % -0,37 % 5,82 % 13,14 % 12,39 % 48,93 % 32,91 % 105,55 %
Delta 0,74 % -0,79 % 2,86 % 3,77 % 4,94 % 8,39 % 11,71 % 22,96 % - -
Benchmark* 1,93 % 3,66 % -0,08 % 0,98 % 7,58 % 17,83 % 16,64 % 68,53 % 67,81 % 175,99 %
Delta -0,91 % -2,06 % 3,40 % 2,42 % 3,18 % 3,71 % 7,45 % 3,37 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,35 % 18,85 % 7,42 % - - - - -
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta 6,70 % 2,32 % -6,71 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 5,28 % -7,37 % -12,06 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,01 % 19,71 % -
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta 14,72 % 4,62 % -
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta 10,08 % -0,53 % -
Rischio
Volatilità 8,81 % 10,06 % -
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -6,17 % -12,02 % -
Tempo di recupero 78 j 169 j -
DSR 4,69 % 6,82 % -
Sortino 5,10 2,48 -
VAR 95 -1,49 % -1,49 % -
VAR 99 -2,81 % -2,81 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,72 1,68 -
TEV 9,82 % 9,16 % -
Information ratio (IR) 1,03 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,64 0,62 -
Down Capture Ratio 0,05 0,35 -
Indice Omega 2,44 1,76 -
Reattività
Beta 0,41 0,55 -
R² 22,58 48,88 -
Beta bull 0,42 0,49 -
Beta bear 0,60 0,72 -
Asimmetria
Skewness 0,02 -1,52 -
Kurtosis 0,68 9,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR