Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 1,74 % 1,89 % 7,09 % 9,73 % 12,66 % 13,27 % 43,74 % - -
Categoria 0,21 % 1,28 % 1,26 % 2,93 % 8,39 % 5,69 % 5,28 % 40,23 % 46,10 % 81,67 %
Delta 0,07 % 0,47 % 0,63 % 4,15 % 1,35 % 6,97 % 7,99 % 3,51 % - -
Benchmark* 0,48 % 1,90 % 1,35 % 4,67 % 12,05 % 7,90 % 6,89 % 61,95 % 87,84 % 144,14 %
Delta -0,20 % -0,15 % 0,54 % 2,41 % -2,32 % 4,76 % 6,38 % -18,21 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,85 % 7,42 % - - - - - -
Categoria 16,47 % 14,26 % -16,13 % 22,90 % 8,71 % 25,59 % -7,67 % 8,70 %
Delta 2,38 % -6,84 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -7,37 % -12,06 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,38 % 11,26 % -
Categoria 4,37 % 10,00 % 8,18 %
Delta 5,01 % 1,26 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 2,54 % -3,61 % -
Rischio
Volatilità 12,35 % 10,92 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -12,02 % -12,02 % -
Tempo di recupero 169 j 169 j -
DSR 9,73 % 7,77 % -
Sortino 0,73 1,06 -
VAR 95 -1,76 % -2,13 % -
VAR 99 -8,54 % -3,41 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 0,75 -
TEV 9,80 % 8,37 % -
Information ratio (IR) 0,26 -0,43 -
Up Capture Ratio 0,58 0,64 -
Down Capture Ratio 0,43 0,57 -
Indice Omega 1,28 1,34 -
Reattività
Beta 0,61 0,64 -
63,72 60,29 -
Beta bull 0,52 0,63 -
Beta bear 0,77 0,71 -
Asimmetria
Skewness -2,40 -1,16 -
Kurtosis 11,83 6,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR