Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % 0,42 % -1,97 % -1,18 % 7,12 % 14,36 % 20,43 % 61,03 % - -
Categoria 0,71 % 1,64 % 1,62 % 1,68 % 14,89 % 13,55 % 15,01 % 50,53 % 43,44 % 99,17 %
Delta -0,17 % -1,22 % -3,59 % -2,86 % -7,77 % 0,82 % 5,42 % 10,50 % - -
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta -0,18 % -1,81 % -4,93 % -5,18 % -11,32 % -4,04 % -0,63 % -11,00 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,35 % 18,85 % 7,42 % - - - - -
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta 6,70 % 2,33 % -6,71 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 5,28 % -7,37 % -12,06 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,27 % 16,01 % -
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta 5,84 % 2,54 % -
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 1,12 % -2,62 % -
Rischio
Volatilità 8,74 % 10,27 % -
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -6,17 % -12,02 % -
Tempo di recupero 78 j 169 j -
DSR 4,78 % 7,08 % -
Sortino 3,81 1,86 -
VAR 95 -1,49 % -1,76 % -
VAR 99 -2,81 % -2,81 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,09 1,28 -
TEV 9,07 % 8,93 % -
Information ratio (IR) 0,12 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,63 0,62 -
Down Capture Ratio 0,26 0,43 -
Indice Omega 2,13 1,61 -
Reattività
Beta 0,47 0,58 -
R² 30,94 53,32 -
Beta bull 0,45 0,52 -
Beta bear 0,65 0,73 -
Asimmetria
Skewness 0,10 -1,43 -
Kurtosis 0,73 8,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR