Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 6,07 % -4,18 % -12,39 % 13,44 % 12,91 % 2,39 % 261,07 % - -
Categoria 0,04 % 1,67 % 0,57 % 3,08 % 8,40 % 5,72 % 5,05 % 40,28 % 46,07 % 81,73 %
Delta 0,22 % 4,40 % -4,76 % -15,47 % 5,03 % 7,19 % -2,66 % 220,78 % - -
Benchmark* -0,13 % 2,25 % 0,57 % 4,61 % 12,04 % 7,76 % 5,85 % 61,74 % 87,47 % 143,83 %
Delta 0,39 % 3,82 % -4,75 % -17,00 % 1,40 % 5,15 % -3,46 % 199,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 51,48 % 111,87 % - - - - - -
Categoria 16,47 % 14,26 % -16,13 % 22,90 % 8,71 % 25,59 % -7,67 % 8,70 %
Delta 35,01 % 97,61 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 25,26 % 92,38 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,18 % 43,73 % -
Categoria 4,37 % 10,00 % 8,18 %
Delta 1,82 % 33,73 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta -0,65 % 28,85 % -
Rischio
Volatilità 47,44 % 59,50 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -47,77 % -47,77 % -
Tempo di recupero 282 j 282 j -
DSR 31,65 % 36,32 % -
Sortino 0,12 1,12 -
VAR 95 -10,08 % -11,97 % -
VAR 99 -15,08 % -15,08 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 0,68 -
TEV 39,12 % 54,15 % -
Information ratio (IR) -0,02 0,53 -
Up Capture Ratio 2,66 2,66 -
Down Capture Ratio 2,78 2,16 -
Indice Omega 1,11 1,34 -
Reattività
Beta 1,87 2,23 -
40,80 24,70 -
Beta bull 2,99 2,85 -
Beta bear 0,43 1,52 -
Asimmetria
Skewness 0,11 0,28 -
Kurtosis -0,46 0,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR