Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/02/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,28 % 3,10 % 13,93 % 12,77 % 34,69 % 11,40 % 43,27 % - - -
Categoria -0,34 % 2,61 % 9,30 % 7,86 % 30,36 % 7,51 % 28,96 % -13,89 % -6,53 % 26,16 %
Delta -0,95 % 0,49 % 4,63 % 4,91 % 4,33 % 3,88 % 14,31 % - - -
Benchmark* -1,53 % 3,24 % 15,24 % 14,81 % 36,71 % 12,37 % 46,90 % 2,93 % -3,83 % 32,99 %
Delta 0,24 % -0,14 % -1,31 % -2,04 % -2,02 % -0,97 % -3,62 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,63 % -13,44 % - - - - - -
Categoria 16,89 % -18,43 % -20,30 % -5,88 % 28,70 % 29,99 % -16,16 % 27,57 %
Delta 9,74 % 4,98 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -0,39 % 0,84 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,06 % - -
Categoria 28,22 % -7,24 % -1,28 %
Delta 8,84 % - -
Benchmark* 40,59 % -2,60 % -1,10 %
Delta -3,53 % - -
Rischio
Volatilità 25,81 % - -
Volatilità Categoria 23,31 % 21,82 % 20,94 %
Volatilità Benchmark 28,35 % 28,09 % 26,11 %
Max drawdown -13,60 % - -
Tempo di recupero 128 j - -
DSR 11,59 % - -
Sortino 2,88 - -
VAR 95 -3,85 % - -
VAR 99 -4,96 % - -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,30 - -
TEV 3,93 % - -
Information ratio (IR) -0,90 - -
Up Capture Ratio 0,90 - -
Down Capture Ratio 0,88 - -
Indice Omega 1,70 - -
Reattività
Beta 0,90 - -
98,77 - -
Beta bull 0,93 - -
Beta bear 0,82 - -
Asimmetria
Skewness 2,07 - -
Kurtosis 7,37 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR