Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,70 % -2,67 % -6,37 % -7,14 % -2,25 % -7,27 % 2,68 % - - -
Categoria -0,82 % -2,70 % -6,31 % -4,81 % -1,32 % -4,96 % 2,07 % 12,60 % 71,22 % 70,30 %
Delta 0,12 % 0,03 % -0,05 % -2,33 % -0,93 % -2,31 % 0,61 % - - -
Benchmark* -0,32 % -2,70 % -6,69 % -5,44 % 1,51 % -5,66 % 7,00 % 27,80 % 113,95 % 121,04 %
Delta -0,37 % 0,03 % 0,32 % -1,70 % -3,76 % -1,61 % -4,32 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,92 % 18,50 % - - - - - -
Categoria 16,56 % 14,04 % -16,07 % 23,08 % 8,64 % 25,70 % -7,64 % 8,63 %
Delta 2,35 % 4,46 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -7,30 % -0,99 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,12 % - -
Categoria 12,87 % 7,54 % 10,12 %
Delta 1,25 % - -
Benchmark* 20,23 % 12,93 % 15,12 %
Delta -6,11 % - -
Rischio
Volatilità 12,64 % - -
Volatilità Categoria 9,72 % 11,60 % 13,50 %
Volatilità Benchmark 11,65 % 13,51 % 15,90 %
Max drawdown -9,26 % - -
Tempo di recupero 71 j - -
DSR 7,65 % - -
Sortino 1,39 - -
VAR 95 -2,39 % - -
VAR 99 -3,68 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,84 - -
TEV 3,07 % - -
Information ratio (IR) -1,99 - -
Up Capture Ratio 0,98 - -
Down Capture Ratio 1,18 - -
Indice Omega 1,33 - -
Reattività
Beta 1,05 - -
94,36 - -
Beta bull 1,12 - -
Beta bear 0,86 - -
Asimmetria
Skewness 0,42 - -
Kurtosis 0,48 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR