Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 0,74 % -0,69 % 0,31 % -6,62 % -4,78 % 2,99 % - - -
Categoria -0,01 % 0,28 % -0,26 % -0,25 % -3,38 % -2,71 % 2,34 % 27,73 % 51,99 % 72,70 %
Delta -0,07 % 0,45 % -0,43 % 0,56 % -3,24 % -2,07 % 0,65 % - - -
Benchmark* -0,12 % 0,52 % 0,31 % -0,42 % -5,54 % -3,82 % 5,09 % 43,30 % 87,60 % 125,48 %
Delta 0,04 % 0,21 % -1,00 % 0,73 % -1,08 % -0,97 % -2,10 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,92 % 18,50 % - - - - - -
Categoria 16,57 % 14,13 % -16,06 % 23,08 % 8,72 % 25,68 % -7,65 % 8,68 %
Delta 2,35 % 4,37 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -7,30 % -0,99 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,97 % - -
Categoria 4,92 % 6,75 % 9,10 %
Delta 3,05 % - -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -0,86 % - -
Rischio
Volatilità 17,64 % - -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -20,02 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,93 % - -
Sortino 0,38 - -
VAR 95 -3,68 % - -
VAR 99 -9,04 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 - -
TEV 3,87 % - -
Information ratio (IR) -0,22 - -
Up Capture Ratio 0,97 - -
Down Capture Ratio 0,99 - -
Indice Omega 1,15 - -
Reattività
Beta 0,95 - -
95,45 - -
Beta bull 1,07 - -
Beta bear 0,85 - -
Asimmetria
Skewness -0,86 - -
Kurtosis 3,11 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR