Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,87 % 0,50 % 7,57 % 23,81 % 0,71 % 2,09 % 15,80 % - - -
Categoria -0,33 % 0,30 % 1,66 % 12,97 % -1,58 % -1,18 % 3,25 % 26,70 % 50,66 % 79,10 %
Delta -0,54 % 0,21 % 5,91 % 10,84 % 2,29 % 3,27 % 12,55 % - - -
Benchmark* -0,20 % 0,37 % 2,30 % 13,70 % -2,17 % -2,13 % 5,72 % 42,39 % 86,39 % 135,17 %
Delta -0,67 % 0,14 % 5,28 % 10,11 % 2,88 % 4,22 % 10,08 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,16 % 56,56 % - - - - - -
Categoria 16,59 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 14,57 % 42,42 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 4,93 % 37,08 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,91 % - -
Categoria 3,40 % 9,20 % 8,85 %
Delta 12,50 % - -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 9,57 % - -
Rischio
Volatilità 26,20 % - -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -26,72 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,20 % - -
Sortino 0,71 - -
VAR 95 -6,07 % - -
VAR 99 -11,16 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 - -
TEV 11,89 % - -
Information ratio (IR) 0,80 - -
Up Capture Ratio 1,50 - -
Down Capture Ratio 1,33 - -
Indice Omega 1,23 - -
Reattività
Beta 1,33 - -
84,64 - -
Beta bull 1,54 - -
Beta bear 1,12 - -
Asimmetria
Skewness -0,35 - -
Kurtosis 1,47 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR