Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % 0,27 % 1,81 % 0,59 % -0,79 % 1,61 % 7,57 % 12,48 % - -
Categoria -0,35 % -0,82 % -1,11 % -4,43 % -6,55 % -6,45 % -1,05 % -1,03 % -3,65 % 5,15 %
Delta 0,13 % 1,09 % 2,93 % 5,02 % 5,76 % 8,05 % 8,62 % 13,51 % - -
Benchmark* 0,05 % -0,72 % -1,23 % -4,68 % -7,33 % -7,25 % -0,95 % -0,86 % -4,97 % 9,01 %
Delta -0,28 % 0,99 % 3,05 % 5,27 % 6,54 % 8,85 % 8,52 % 13,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,33 % 9,73 % -23,77 % - - - - -
Categoria 7,56 % 1,87 % -7,52 % 5,84 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,13 %
Delta 0,77 % 7,87 % -16,25 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta 0,08 % 7,91 % -16,32 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,31 % 3,56 % -
Categoria 0,71 % -0,26 % -0,87 %
Delta 7,60 % 3,82 % -
Benchmark* 0,82 % -0,42 % -1,33 %
Delta 7,50 % 3,97 % -
Rischio
Volatilità 9,25 % 10,48 % -
Volatilità Categoria 8,78 % 6,98 % 6,78 %
Volatilità Benchmark 10,16 % 8,22 % 8,16 %
Max drawdown -8,54 % -15,28 % -
Tempo di recupero - 552 j -
DSR 6,86 % 7,36 % -
Sortino 0,76 0,11 -
VAR 95 -2,00 % -2,27 % -
VAR 99 -4,65 % -4,05 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 0,08 -
TEV 8,39 % 10,51 % -
Information ratio (IR) 0,89 0,38 -
Up Capture Ratio 0,74 0,73 -
Down Capture Ratio 0,44 0,54 -
Indice Omega 1,23 1,05 -
Reattività
Beta 0,57 0,49 -
39,63 15,05 -
Beta bull 0,46 0,01 -
Beta bear 0,58 0,52 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,06 -
Kurtosis 2,71 0,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index