Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,80 % 1,22 % 10,61 % -4,73 % -3,81 % -1,60 % 1,67 % 9,30 % - -
Categoria 0,60 % 0,67 % 10,60 % -0,10 % 6,07 % 6,19 % 4,16 % 26,63 % 59,86 % 45,20 %
Delta 0,21 % 0,55 % 0,01 % -4,63 % -9,88 % -7,79 % -2,49 % -17,33 % - -
Benchmark* 0,79 % 0,37 % 11,30 % 0,60 % 8,15 % 7,87 % 6,27 % 40,05 % 79,10 % 66,48 %
Delta 0,02 % 0,85 % -0,68 % -5,32 % -11,96 % -9,47 % -4,59 % -30,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,27 % 5,32 % -16,86 % 3,93 % - - - -
Categoria 5,43 % 13,64 % -14,07 % 22,16 % 0,79 % 24,00 % -12,94 % 10,95 %
Delta 5,84 % -8,32 % -2,79 % -18,23 % - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 3,00 % -10,41 % -7,06 % -22,07 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,09 % -0,23 % -
Categoria 3,80 % 5,36 % 9,29 %
Delta -3,71 % -5,58 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta -7,05 % -8,49 % -
Rischio
Volatilità 16,05 % 14,55 % -
Volatilità Categoria 13,43 % 13,18 % 13,80 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -17,86 % -17,86 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,30 % 10,92 % -
Sortino -0,26 -0,26 -
VAR 95 -3,68 % -3,44 % -
VAR 99 -6,41 % -5,46 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 -0,20 -
TEV 13,85 % 13,54 % -
Information ratio (IR) -0,51 -0,63 -
Up Capture Ratio 0,59 0,49 -
Down Capture Ratio 0,69 0,60 -
Indice Omega 0,94 0,95 -
Reattività
Beta 0,65 0,57 -
36,53 31,31 -
Beta bull 0,83 0,57 -
Beta bear 0,56 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,23 -
Kurtosis 1,17 0,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR