Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 0,72 % -0,15 % -0,97 % -10,64 % -8,85 % -0,75 % 18,98 % - -
Categoria 0,03 % 0,05 % -0,05 % 1,01 % -0,93 % -1,27 % 2,10 % 5,45 % 1,85 % 6,42 %
Delta 0,19 % 0,67 % -0,10 % -1,98 % -9,72 % -7,58 % -2,85 % 13,53 % - -
Benchmark* 0,15 % -0,02 % -1,11 % -1,61 % -5,01 % -5,88 % -1,27 % -7,67 % -12,01 % 0,10 %
Delta 0,08 % 0,74 % 0,96 % 0,64 % -5,63 % -2,97 % 0,52 % 26,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,64 % 8,63 % -0,98 % 14,57 % - - - -
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,33 % 1,92 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta 15,63 % 3,65 % 8,35 % 12,65 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 16,19 % 6,65 % 10,42 % 12,64 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,59 % 5,97 % -
Categoria 2,53 % 2,31 % 0,37 %
Delta -5,12 % 3,66 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta -1,82 % 7,42 % -
Rischio
Volatilità 8,57 % 7,88 % -
Volatilità Categoria 3,96 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -11,74 % -11,74 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,47 % 5,96 % -
Sortino -0,74 0,53 -
VAR 95 -3,35 % -1,42 % -
VAR 99 -4,30 % -4,15 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,65 0,40 -
TEV 5,95 % 7,50 % -
Information ratio (IR) -0,31 0,99 -
Up Capture Ratio 0,51 0,69 -
Down Capture Ratio 0,62 0,30 -
Indice Omega 0,78 1,19 -
Reattività
Beta 0,84 0,57 -
53,80 22,28 -
Beta bull 0,87 0,32 -
Beta bear 1,16 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,72 -1,11 -
Kurtosis 4,04 3,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index