Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,56 % 0,53 % -1,42 % -9,17 % -3,31 % -7,51 % 1,70 % 22,62 % - -
Categoria 0,14 % 0,14 % 0,84 % -2,30 % 0,14 % -1,21 % 3,06 % 4,59 % 3,25 % 5,17 %
Delta 0,42 % 0,39 % -2,25 % -6,87 % -3,45 % -6,30 % -1,37 % 18,02 % - -
Benchmark* 0,04 % -0,45 % 0,26 % -4,92 % -1,43 % -3,80 % 1,37 % -3,02 % -11,81 % -0,47 %
Delta 0,52 % 0,98 % -1,68 % -4,25 % -1,89 % -3,71 % 0,33 % 25,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,64 % 8,63 % -0,98 % 14,57 % - - - -
Categoria 5,03 % 4,92 % -9,32 % 1,91 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,17 %
Delta 15,61 % 3,71 % 8,34 % 12,66 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 16,19 % 6,65 % 10,42 % 12,64 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,24 % 6,51 % -
Categoria 3,65 % 1,06 % 0,63 %
Delta -2,41 % 5,45 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta -1,25 % 7,99 % -
Rischio
Volatilità 8,80 % 8,02 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -11,32 % -11,32 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,23 % 6,00 % -
Sortino -0,28 0,64 -
VAR 95 -3,35 % -1,89 % -
VAR 99 -4,30 % -4,15 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 0,48 -
TEV 6,14 % 7,83 % -
Information ratio (IR) -0,20 1,02 -
Up Capture Ratio 0,53 0,64 -
Down Capture Ratio 0,50 0,25 -
Indice Omega 0,93 1,22 -
Reattività
Beta 0,84 0,53 -
53,33 20,84 -
Beta bull 1,29 0,35 -
Beta bear 1,13 0,85 -
Asimmetria
Skewness -1,45 -1,06 -
Kurtosis 4,45 3,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index