Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 0,07 % -0,11 % -2,03 % -1,42 % -1,62 % -1,89 % 11,33 % - -
Categoria -0,08 % 0,17 % -0,48 % -1,88 % -1,02 % -1,36 % -1,28 % 10,02 % -1,79 % 3,88 %
Delta -0,06 % -0,10 % 0,38 % -0,15 % -0,41 % -0,25 % -0,60 % 1,31 % - -
Benchmark* -0,10 % 0,31 % -0,67 % -2,63 % -2,10 % -2,32 % -2,35 % 8,74 % -10,18 % -1,97 %
Delta -0,04 % -0,24 % 0,56 % 0,60 % 0,68 % 0,71 % 0,46 % 2,59 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,20 % 4,13 % 8,43 % - - - - -
Categoria 2,26 % 3,87 % 5,92 % -11,21 % -0,89 % 2,09 % 4,61 % -2,07 %
Delta -0,06 % 0,26 % 2,50 % - - - - -
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta 0,89 % 1,56 % 1,60 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,92 % 3,42 % -
Categoria -1,30 % 3,05 % -0,44 %
Delta -0,62 % 0,37 % -
Benchmark* -2,30 % 2,58 % -2,21 %
Delta 0,38 % 0,84 % -
Rischio
Volatilità 2,78 % 3,28 % -
Volatilità Categoria 2,35 % 2,54 % 3,17 %
Volatilità Benchmark 3,48 % 3,95 % 5,36 %
Max drawdown -3,51 % -3,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,33 % 2,20 % -
Sortino -1,70 0,27 -
VAR 95 -0,78 % -0,69 % -
VAR 99 -1,09 % -1,09 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,43 0,18 -
TEV 1,08 % 1,47 % -
Information ratio (IR) 0,35 0,57 -
Up Capture Ratio 0,78 0,84 -
Down Capture Ratio 0,80 0,72 -
Indice Omega 0,62 1,07 -
Reattività
Beta 0,77 0,78 -
R² 93,08 87,24 -
Beta bull 0,73 0,82 -
Beta bear 0,73 0,71 -
Asimmetria
Skewness -0,31 0,29 -
Kurtosis 0,31 1,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index