Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % -0,93 % 0,85 % -2,18 % 0,65 % 0,44 % -9,50 % -3,07 % - -
Categoria -0,17 % -0,52 % 0,79 % 0,70 % 2,89 % 0,55 % -0,41 % 17,32 % 16,41 % 28,24 %
Delta -0,13 % -0,41 % 0,06 % -2,88 % -2,23 % -0,12 % -9,09 % -20,39 % - -
Benchmark* -0,16 % -0,95 % 1,00 % 0,81 % 3,62 % 0,64 % -2,16 % 20,82 % 23,65 % 46,69 %
Delta -0,14 % 0,02 % -0,15 % -2,99 % -2,97 % -0,20 % -7,34 % -23,89 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -10,08 % 4,46 % 4,04 % - - - - -
Categoria -0,51 % 10,69 % 7,80 % -8,03 % 7,02 % -1,81 % 11,59 % -0,97 %
Delta -9,57 % -6,23 % -3,77 % - - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta -7,76 % -10,19 % -5,53 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,08 % -0,76 % -
Categoria -0,51 % 5,89 % 3,16 %
Delta -9,57 % -6,65 % -
Benchmark* -2,32 % 7,06 % 4,35 %
Delta -7,76 % -7,82 % -
Rischio
Volatilità 9,51 % 8,06 % -
Volatilità Categoria 5,44 % 4,25 % 4,53 %
Volatilità Benchmark 7,62 % 5,91 % 6,19 %
Max drawdown -12,39 % -12,39 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,28 % 6,15 % -
Sortino -1,48 -0,62 -
VAR 95 -2,12 % -1,61 % -
VAR 99 -4,82 % -4,62 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,29 -0,47 -
TEV 5,14 % 5,51 % -
Information ratio (IR) -1,51 -1,42 -
Up Capture Ratio 0,84 0,64 -
Down Capture Ratio 1,28 1,06 -
Indice Omega 0,59 0,84 -
Reattività
Beta 1,05 1,00 -
71,03 53,23 -
Beta bull 0,90 1,29 -
Beta bear 1,04 1,04 -
Asimmetria
Skewness -1,13 -0,51 -
Kurtosis 4,49 3,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index