Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,57 % 4,08 % 1,78 % 5,28 % 0,17 % -1,77 % 2,69 % 26,57 % - -
Categoria -1,25 % 3,81 % 1,29 % 6,54 % 1,87 % 1,41 % 7,21 % 27,87 % 45,03 % 59,48 %
Delta -0,32 % 0,27 % 0,49 % -1,26 % -1,70 % -3,18 % -4,52 % -1,29 % - -
Benchmark* -1,44 % 4,43 % 1,58 % 6,08 % 0,89 % -0,04 % 5,84 % 29,71 % 47,43 % 66,04 %
Delta -0,13 % -0,35 % 0,20 % -0,80 % -0,72 % -1,73 % -3,14 % -3,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,50 % 13,78 % -9,56 % 10,80 % - - - -
Categoria 14,00 % 14,52 % -12,61 % 9,63 % 6,36 % 21,65 % -11,70 % 12,16 %
Delta 1,50 % -0,74 % 3,04 % 1,17 % - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta 0,30 % -2,36 % 1,93 % 0,60 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,97 % 9,55 % -
Categoria 5,66 % 10,17 % 7,34 %
Delta -4,69 % -0,62 % -
Benchmark* 4,16 % 10,55 % 7,80 %
Delta -3,19 % -1,00 % -
Rischio
Volatilità 19,36 % 16,64 % -
Volatilità Categoria 17,45 % 15,21 % 14,69 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,10 % 16,46 %
Max drawdown -19,74 % -20,00 % -
Tempo di recupero - 382 j -
DSR 14,08 % 11,38 % -
Sortino -0,14 0,59 -
VAR 95 -3,73 % -3,53 % -
VAR 99 -9,12 % -5,92 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,10 0,40 -
TEV 5,50 % 5,25 % -
Information ratio (IR) -0,58 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,92 0,92 -
Down Capture Ratio 0,97 0,92 -
Indice Omega 0,99 1,19 -
Reattività
Beta 0,93 0,93 -
92,40 90,61 -
Beta bull 0,90 0,93 -
Beta bear 0,94 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,33 -0,26 -
Kurtosis 1,86 1,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR