Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,25 % 0,54 % 6,07 % -1,03 % -1,37 % 0,82 % - - -
Categoria -0,04 % 0,07 % 0,61 % 5,46 % 1,19 % 0,83 % 2,92 % 14,17 % 16,31 % 21,50 %
Delta 0,10 % 0,18 % -0,08 % 0,61 % -2,22 % -2,20 % -2,10 % - - -
Benchmark* -0,17 % -0,07 % 0,03 % 6,19 % 7,62 % 7,54 % 7,84 % 30,30 % 28,80 % 36,59 %
Delta 0,24 % 0,31 % 0,51 % -0,11 % -8,65 % -8,91 % -7,02 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,77 % 8,70 % - - - - - -
Categoria 7,41 % 7,69 % -11,42 % 6,57 % 1,70 % 13,10 % -6,29 % 5,93 %
Delta -0,64 % 1,00 % - - - - - -
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta 0,71 % -4,28 % - - - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,55 % - -
Categoria 3,78 % 4,74 % 3,22 %
Delta -2,23 % - -
Benchmark* 9,86 % 9,06 % 5,45 %
Delta -8,31 % - -
Rischio
Volatilità 7,92 % - -
Volatilità Categoria 6,07 % 5,86 % 5,58 %
Volatilità Benchmark 8,29 % 8,55 % 9,03 %
Max drawdown -11,14 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,47 % - -
Sortino -0,22 - -
VAR 95 -1,17 % - -
VAR 99 -4,11 % - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 - -
TEV 6,04 % - -
Information ratio (IR) -1,38 - -
Up Capture Ratio 0,59 - -
Down Capture Ratio 0,80 - -
Indice Omega 0,95 - -
Reattività
Beta 0,69 - -
52,30 - -
Beta bull 0,53 - -
Beta bear 0,83 - -
Asimmetria
Skewness -1,54 - -
Kurtosis 4,77 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU