Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 4,37 % 5,70 % 12,51 % -6,34 % -10,04 % -3,65 % -11,85 % - - -
Categoria 2,55 % 4,66 % 9,05 % -5,84 % -4,43 % -0,66 % -5,34 % 1,27 % 77,08 % 51,25 %
Delta 1,82 % 1,03 % 3,46 % -0,50 % -5,61 % -2,99 % -6,51 % - - -
Benchmark* 1,77 % 2,70 % 7,66 % -6,71 % -6,47 % -0,07 % -5,78 % 7,21 % 70,79 % 74,23 %
Delta 2,61 % 2,99 % 4,85 % 0,37 % -3,57 % -3,58 % -6,07 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -9,04 % - - - - - - -
Categoria 2,23 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta -11,26 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -9,55 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -14,00 % - -
Categoria -8,61 % -3,02 % 10,76 %
Delta -5,39 % - -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta -7,27 % - -
Rischio
Volatilità 23,84 % - -
Volatilità Categoria 16,10 % 16,07 % 16,72 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -28,15 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,56 % - -
Sortino -0,93 - -
VAR 95 -5,36 % - -
VAR 99 -11,22 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,72 - -
TEV 12,88 % - -
Information ratio (IR) -0,56 - -
Up Capture Ratio 1,24 - -
Down Capture Ratio 1,30 - -
Indice Omega 0,80 - -
Reattività
Beta 1,15 - -
72,06 - -
Beta bull 1,20 - -
Beta bear 0,94 - -
Asimmetria
Skewness -0,37 - -
Kurtosis 1,58 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR