Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,29 % -1,20 % -0,76 % -3,12 % 0,76 % 1,61 % 1,50 % - - -
Categoria 1,10 % -0,80 % 2,15 % 1,75 % 2,22 % 3,63 % 9,04 % 13,79 % 52,50 % 51,02 %
Delta 0,18 % -0,40 % -2,91 % -4,87 % -1,46 % -2,02 % -7,54 % - - -
Benchmark* 1,12 % 0,84 % 5,18 % 0,62 % 1,38 % 5,64 % 9,13 % 15,65 % 58,69 % 80,45 %
Delta 0,17 % -2,04 % -5,94 % -3,75 % -0,62 % -4,03 % -7,63 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -9,04 % - - - - - - -
Categoria 2,15 % -2,31 % 11,31 % 28,49 % -0,06 % 18,74 % -13,30 % 0,66 %
Delta -11,19 % - - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -9,55 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,04 % - -
Categoria 2,15 % 3,56 % 7,36 %
Delta -11,19 % - -
Benchmark* 0,51 % 1,81 % 7,87 %
Delta -9,55 % - -
Rischio
Volatilità 21,75 % - -
Volatilità Categoria 12,18 % 15,21 % 20,35 %
Volatilità Benchmark 13,83 % 16,63 % 20,27 %
Max drawdown -18,79 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,06 % - -
Sortino -0,79 - -
VAR 95 -5,36 % - -
VAR 99 -6,38 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,59 - -
TEV 13,49 % - -
Information ratio (IR) -0,71 - -
Up Capture Ratio 1,20 - -
Down Capture Ratio 1,41 - -
Indice Omega 0,86 - -
Reattività
Beta 1,26 - -
64,32 - -
Beta bull 1,30 - -
Beta bear 1,01 - -
Asimmetria
Skewness 0,18 - -
Kurtosis 0,24 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR